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Stochastischer Prozess - Prüfung
Beigesteuert von: Heinrich
  • 1. Ein stochastischer Prozess ist ein mathematisches Objekt, das aus einer Sammlung von Zufallsvariablen besteht, die in der Regel durch die Zeit indiziert sind. Er stellt die Entwicklung eines Systems im Laufe der Zeit dar, wobei das Verhalten des Systems mit Unsicherheit oder Zufälligkeit behaftet ist. Stochastische Prozesse werden in verschiedenen Bereichen wie Finanzen, Physik, Biologie und Technik verwendet, um Zufallsphänomene zu modellieren und ihre Eigenschaften zu analysieren. Diese Prozesse können aufgrund ihrer Eigenschaften in verschiedene Typen eingeteilt werden, z. B. zeitdiskret oder zeitkontinuierlich, stationär oder nicht stationär, markovianisch oder nicht markovianisch, und bieten so einen leistungsfähigen Rahmen für die Untersuchung und das Verständnis komplexer, vom Zufall beeinflusster Systeme.

    Was ist ein stochastischer Prozess?
A) Ein Prozess, der im Laufe der Zeit konstant bleibt.
B) Ein Prozess, der nur in diskreten Schritten abläuft.
C) Ein deterministischer Prozess mit festen Ergebnissen.
D) Ein Zufallsprozess, der sich im Laufe der Zeit entwickelt.
  • 2. Was ist der Zustandsraum eines stochastischen Prozesses?
A) Exakter Wert des Prozesses zu einem bestimmten Zeitpunkt.
B) Menge aller möglichen Werte, die der Prozess annehmen kann.
C) Durchschnittswert des Prozesses über die Zeit.
D) Maximaler Wert, den der Prozess erreichen kann.
  • 3. Wie ist bei einem Poisson-Prozess die Verteilung der Ankunftszeit zwischen den Ereignissen?
A) Bernoulli-Verteilung
B) Gleichmäßige Verteilung
C) Normalverteilung
D) Exponentialverteilung
  • 4. Was bedeutet Ergodizität im Zusammenhang mit stochastischen Prozessen?
A) Das Verhalten ist völlig zufällig.
B) Kurzfristige Analysen reichen aus, um langfristiges Verhalten zu verstehen.
C) Es können keine Rückschlüsse auf das langfristige Verhalten gezogen werden.
D) Das langfristige Durchschnittsverhalten lässt sich aus einer einzigen Realisierung ableiten.
  • 5. Welcher der folgenden Prozesse gehört NICHT zu den stochastischen Prozessen?
A) Brownsche Bewegung
B) Geometrisches Verfahren
C) Markov-Prozess
D) Deterministischer Prozess
  • 6. Was ist die Autokorrelationsfunktion eines stochastischen Prozesses?
A) Durchschnitt des Prozesses über die Zeit.
B) Maximal mögliche Korrelation für den Prozess.
C) Genaue Form des Prozesses zu einem bestimmten Zeitpunkt.
D) Maß für die Korrelation zwischen den Werten zu verschiedenen Zeitpunkten.
  • 7. Welche Rolle spielt eine Übergangsmatrix in einer Markov-Kette?
A) Gibt den Endzustand des Prozesses an.
B) Berechnet die durchschnittliche Verweildauer in jedem Staat.
C) Beschreibt die Wahrscheinlichkeiten für den Wechsel in verschiedene Zustände.
D) Legt den Anfangszustand des Prozesses fest.
  • 8. Was bedeutet das Gesetz der großen Zahlen im Zusammenhang mit stochastischen Prozessen?
A) Die Durchschnittswerte der Stichprobe weichen von den erwarteten Werten ab.
B) Die Zufälligkeit nimmt mit der Anzahl der Beobachtungen ab.
C) Die Erwartungswerte ändern sich mit der Anzahl der Beobachtungen.
D) Mit zunehmender Anzahl der Beobachtungen konvergieren die Durchschnittswerte der Stichprobe gegen die erwarteten Werte.
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