- 1. Ein stochastischer Prozess ist ein mathematisches Objekt, das aus einer Sammlung von Zufallsvariablen besteht, die in der Regel durch die Zeit indiziert sind. Er stellt die Entwicklung eines Systems im Laufe der Zeit dar, wobei das Verhalten des Systems mit Unsicherheit oder Zufälligkeit behaftet ist. Stochastische Prozesse werden in verschiedenen Bereichen wie Finanzen, Physik, Biologie und Technik verwendet, um Zufallsphänomene zu modellieren und ihre Eigenschaften zu analysieren. Diese Prozesse können aufgrund ihrer Eigenschaften in verschiedene Typen eingeteilt werden, z. B. zeitdiskret oder zeitkontinuierlich, stationär oder nicht stationär, markovianisch oder nicht markovianisch, und bieten so einen leistungsfähigen Rahmen für die Untersuchung und das Verständnis komplexer, vom Zufall beeinflusster Systeme.
Was ist ein stochastischer Prozess?
A) Ein Prozess, der nur in diskreten Schritten abläuft.
B) Ein Zufallsprozess, der sich im Laufe der Zeit entwickelt.
C) Ein Prozess, der im Laufe der Zeit konstant bleibt.
D) Ein deterministischer Prozess mit festen Ergebnissen.
- 2. Was ist der Zustandsraum eines stochastischen Prozesses?
A) Menge aller möglichen Werte, die der Prozess annehmen kann.
B) Maximaler Wert, den der Prozess erreichen kann.
C) Exakter Wert des Prozesses zu einem bestimmten Zeitpunkt.
D) Durchschnittswert des Prozesses über die Zeit.
- 3. Wie ist bei einem Poisson-Prozess die Verteilung der Ankunftszeit zwischen den Ereignissen?
A) Bernoulli-Verteilung
B) Gleichmäßige Verteilung
C) Exponentialverteilung
D) Normalverteilung
- 4. Was bedeutet Ergodizität im Zusammenhang mit stochastischen Prozessen?
A) Das Verhalten ist völlig zufällig.
B) Es können keine Rückschlüsse auf das langfristige Verhalten gezogen werden.
C) Das langfristige Durchschnittsverhalten lässt sich aus einer einzigen Realisierung ableiten.
D) Kurzfristige Analysen reichen aus, um langfristiges Verhalten zu verstehen.
- 5. Welcher der folgenden Prozesse gehört NICHT zu den stochastischen Prozessen?
A) Markov-Prozess
B) Geometrisches Verfahren
C) Deterministischer Prozess
D) Brownsche Bewegung
- 6. Was ist die Autokorrelationsfunktion eines stochastischen Prozesses?
A) Maß für die Korrelation zwischen den Werten zu verschiedenen Zeitpunkten.
B) Maximal mögliche Korrelation für den Prozess.
C) Durchschnitt des Prozesses über die Zeit.
D) Genaue Form des Prozesses zu einem bestimmten Zeitpunkt.
- 7. Welche Rolle spielt eine Übergangsmatrix in einer Markov-Kette?
A) Berechnet die durchschnittliche Verweildauer in jedem Staat.
B) Gibt den Endzustand des Prozesses an.
C) Beschreibt die Wahrscheinlichkeiten für den Wechsel in verschiedene Zustände.
D) Legt den Anfangszustand des Prozesses fest.
- 8. Was bedeutet das Gesetz der großen Zahlen im Zusammenhang mit stochastischen Prozessen?
A) Die Erwartungswerte ändern sich mit der Anzahl der Beobachtungen.
B) Mit zunehmender Anzahl der Beobachtungen konvergieren die Durchschnittswerte der Stichprobe gegen die erwarteten Werte.
C) Die Zufälligkeit nimmt mit der Anzahl der Beobachtungen ab.
D) Die Durchschnittswerte der Stichprobe weichen von den erwarteten Werten ab.
- 9. In welchen Bereichen werden stochastische Prozesse häufig eingesetzt?
A) Nur in den Bereichen Finanzen und Wirtschaft.
B) Ausschließlich in Mathematik und Statistik.
C) Biologie, Chemie, Ökologie, Neurowissenschaften, Physik, Bildverarbeitung, Signalverarbeitung, Regelungstechnik, Informationstheorie, Informatik und Telekommunikation.
D) Vor allem in der Linguistik und Anthropologie.
- 10. Wer hat den Poisson-Prozess verwendet, um Telefonanrufe zu modellieren?
A) Andrej Kolmogorow.
B) A. K. Erlang.
C) Louis Bachelier.
D) Albert Einstein.
- 11. Was ist ein stochastischer Prozess mit reellen Werten?
A) Er kann nur ganzzahlige Werte annehmen.
B) Der Zustandsraum ist die reelle Zahlengerade.
C) Die Indexmenge besteht aus ganzen Zahlen.
D) Der Zustandsraum ist endlich.
- 12. In welchem Jahr tauchte das Wort 'stochastisch' laut historischen Aufzeichnungen erstmals im Englischen auf?
A) 1713
B) 1888
C) 1934
D) 1662
- 13. Wer hat den Begriff „Stochastik“ im Deutschen mit der Bedeutung von Zufall geprägt?
A) Joseph Doob
B) Ladislaus Bortkiewicz
C) Jakob Bernoulli
D) Aleksandr Khinchin
- 14. Wer hat den Begriff „zufällige Funktion“ im Zusammenhang mit stochastischen Prozessen zuerst verwendet?
A) Aleksandr Chinchin
B) Francis Edgeworth
C) Joseph Doob
D) Andrei Kolmogorov
- 15. Wann wurde das Wort 'random' (zufällig) im Englischen zum ersten Mal in seiner heutigen Bedeutung verwendet?
A) 16. Jahrhundert
B) 14. Jahrhundert
C) 17. Jahrhundert
D) 18. Jahrhundert
- 16. Welcher Mathematiker hat den Begriff „stochastischer Prozess“ im Deutschen verwendet?
A) Ladislaus Bortkiewicz
B) Jakob Bernoulli
C) Aleksandr Chinchin
D) Andrej Kolmogorow
- 17. In welchem Werk verwendete Jakob Bernoulli den Ausdruck "Ars Conjectandi sive Stochastice"?
A) Principia Mathematica
B) Ars Conjectandi
C) Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica
D) De Motu Corporum
- 18. Was ist der etymologische Ursprung des Wortes 'zufällig'?
A) Ein altenglischs Wort, das 'Glück' bedeutet.
B) Ein altfranzösisches Wort, das 'Geschwindigkeit, Eile' bedeutet.
C) Ein griechisches Wort, das 'auf ein Ziel zielen' bedeutet.
D) Ein lateinisches Wort, das 'Zufall' bedeutet.
- 19. Was ist die früheste dokumentierte Verwendung des Begriffs "zufälliger Prozess"?
A) 1713
B) 1934
C) 1662
D) 1888
- 20. Wer hat den Begriff „stochastischer Prozess“ früher verwendet als Aleksandr Chinchin?
A) Andrej Kolmogorow
B) Joseph Doob
C) Ladislaus Bortkiewicz
D) Jakob Bernoulli
- 21. Welche Notation stellt einen stochastischen Prozess korrekt dar?
A) X(t)
B) {X_t}_{t∉T}
C) {X_t}
D) {X(t)}_{t∈T}
- 22. Wie kann ein stochastischer Prozess falsch dargestellt werden?
A) {X_t}
B) X(t)
C) {X_t}_{t∈T}
D) {X(t)}_{t∈T}
- 23. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bernoulli-Experiment das Ergebnis 'Erfolg' liefert?
A) p
B) 0,5
C) 1-p
D) t
- 24. Was repräsentiert jede Zufallsvariable in einem Bernoulli-Prozess?
A) Ein deterministisches Ergebnis
B) Ein Poisson-Ereignis
C) Eine kontinuierliche Verteilung
D) Eine idealisierte Münzwurf-Situation
- 25. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bernoulli-Versuch das Ergebnis Null liefert?
A) p
B) t
C) 1-p
D) 0,5
- 26. Welche Indexmenge ist für einen Bernoulli-Prozess definiert, der bei Zeit null beginnt?
A) {0, 1, 2, ...}
B) [0, ∞)
C) (-∞, ∞)
D) [1, ∞)
- 27. Wie kann ein Bernoulli-Prozess idealisiert werden?
A) Messen von Zeitintervallen
B) Wiederholtes Werfen einer Münze
C) Ziehen von Karten aus einem Kartenspiel
D) Würfeln mit einem Würfel
- 28. Welchen Wert hat ein Misserfolg (oder eine Null) in einem Bernoulli-Prozess?
A) p
B) t
C) Eins
D) Null
- 29. Bei einem einfachen Zufallsprozess, welche Werte können die einzelnen Bernoulli-Variablen annehmen?
A) Jede reelle Zahl
B) +1 oder -1
C) 0 oder 1
D) -1 oder 0
- 30. Was ist der Zustandsraum für einen einfachen Zufallsprozess?
A) Reelle Zahlen
B) Ganzzahlen
C) Rationale Zahlen
D) Natürliche Zahlen
- 31. Welche Indexmenge hat ein einfacher Zufallsweg?
A) Reelle Zahlen
B) Ganzzahlen
C) Natürliche Zahlen
D) Komplexe Zahlen
- 32. Wer hat den mathematischen Beweis für die Existenz des Wiener-Prozesses erbracht?
A) Andrej Kolmogorow
B) Kiyoshi Itô
C) Norbert Wiener
D) Albert Einstein
- 33. Wie wird der Wiener-Prozess aufgrund seiner historischen Verbindung auch genannt?
A) Markov-Kette
B) Brownsche Bewegung
C) Lévy-Flug
D) Poisson-Prozess
- 34. In welchem n-dimensionalen euklidischen Raum kann der Zustandsraum eines Wiener-Prozesses verallgemeinert werden?
A) n-dimensional
B) 2-dimensional
C) 1-dimensional
D) 3-dimensional
- 35. In welchem Bereich wird der Wiener-Prozess hauptsächlich in der stochastischen Analysis verwendet?
A) Elektromagnetismus
B) Thermodynamik
C) Klassische Mechanik
D) Quantitative Finanzmathematik
- 36. Welches Modell verwendet den Wiener-Prozess im Bereich der quantitativen Finanzanalyse?
A) Hypothese des effizienten Marktes
B) Moderne Portfoliotheorie
C) Black-Scholes-Merton-Modell
D) Capital Asset Pricing Model (CAPM)
- 37. Welche Bedingung muss für t1 und t2 erfüllt sein, um eine Inkrementierung zu definieren?
A) t1 = t2.
B) t1 ≤ t2.
C) t1 und t2 sind unabhängig.
D) t1 > t2.
- 38. Im Kontext von stochastischen Prozessen, was bedeutet das Symbol '∘'?
A) Funktionskomposition.
B) Vereinigung von Mengen.
C) Wahrscheinlichkeitsmaß.
D) Mengenüberschneidung.
- 39. Für einen stationären stochastischen Prozess: Was bleibt unter Zeitverschiebungen unverändert?
A) Endliche Dimensionen der Verteilungen.
B) Das zweite Moment.
C) Die Indexmenge.
D) Der Mittelwert und die Varianz.
- 40. Welche mathematische Struktur besitzt die Indexmenge T im Zusammenhang mit der Filtration?
A) Eine totale Ordnung.
B) Eine ungeordnete Menge.
C) Eine partielle Ordnung.
D) Keine spezifische Ordnung.
- 41. Wer hat Bacheliers These ins Englische übersetzt und damit zu ihrer Verbreitung beigetragen?
A) Leonard Savage
B) Percy Daniell
C) Thorvald Thiele
D) Jean Perrin
- 42. Welche Mathematikerin oder welcher Mathematiker hat in den 1950er Jahren Arbeiten veröffentlicht, die Markov-Prozesse und Potentialtheorie miteinander verbanden?
A) Sergei Bernstein
B) Gilbert Hunt
C) Shizuo Kakutani
D) Joseph Doob
- 43. Wie ist die Beziehung zwischen Unabhängigkeit und Unkorreliertheit für stochastische Prozesse?
A) Orthogonalität impliziert Unabhängigkeit.
B) Unkorreliertheit impliziert Unabhängigkeit.
C) Es sind unzusammenhängende Konzepte.
D) Unabhängigkeit impliziert Unkorreliertheit.
- 44. In welchem Jahr veröffentlichte Andrei Kolmogorow sein Buch über die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie?
A) 1929
B) 1945
C) 1925
D) 1933
- 45. Was motivierte den Briefwechsel zwischen Pierre de Fermat und Blaise Pascal?
A) Ein Problem im Zusammenhang mit Glücksspielen.
B) Die Entwicklung der Analysis (Infinitesimalrechnung).
C) Die Erfindung der Algebra.
D) Das Studium der Geometrie.
- 46. Welche zwei Bedingungen müssen endliche Dimensionen aufweisen, um den Existenzsatz von Kolmogorow zu erfüllen?
A) Linearität und Stetigkeit
B) Unabhängigkeit und gleiche Verteilung
C) Konsistenzbedingungen
D) Normalität und Stationarität
- 47. Wer präsentierte Hilberts sechste Problem beim Internationalen Mathematikerkongress im Jahr 1900?
A) David Hilbert
B) Paul Lévy
C) Andrei Kolmogorov
D) Henri Lebesgue
- 48. Wer hat Markov-Ketten auf endlichen Gruppen untersucht, um das Mischen von Karten zu analysieren?
A) Henri Poincaré
B) Maurice Fréchet
C) Andrej Kolmogorow
D) Sydney Chapman
- 49. Welche Art von Gleichung leitete Albert Einstein ab, um die Wahrscheinlichkeitsverteilung von Teilchen in der Brownschen Bewegung zu beschreiben?
A) Diffusionsgleichung
B) Methode der kleinsten Quadrate (Least Squares Equation)
C) Differentialgleichung
D) Fourier-Gleichung
- 50. Wer hat Bernoulli-Versuche verwendet, um Glücksspiele zu untersuchen?
A) Christiaan Huygens
B) Karl Pearson
C) George Pólya
D) Jakob Bernoulli
- 51. Welcher Wissenschaftler hatte mit seinen frühen Versuchen, Zufälligkeit in die statistische Physik zu integrieren, wenig Einfluss?
A) Ludwig Boltzmann
B) Rudolf Clausius
C) Josiah Gibbs
D) James Clerk Maxwell
- 52. Welcher Mathematiker erhielt den Abel-Preis im Jahr 2007 für Arbeiten im Zusammenhang mit stochastischen Prozessen?
A) Alexander Wentzell
B) Gilbert Hunt
C) Srinivasa Varadhan
D) Paul-André Meyer
- 53. Welche Mathematikerin oder welcher Mathematiker leistete in den 1920er Jahren grundlegende Beiträge zur Wahrscheinlichkeitstheorie in der Sowjetunion?
A) Paul Lévy
B) Émile Borel
C) Henri Lebesgue
D) Sergei Bernstein
- 54. Welche Eigenschaft stellt sicher, dass die Verteilung einer Inkrementerhöhung in einem Lévy-Prozess durch die Länge des Intervalls bestimmt wird?
A) Stationarität
B) Stetigkeit
C) Markov-Eigenschaft
D) Unabhängigkeit
- 55. In welchem Jahr verwendete Louis Bachelier einen Wiener-Prozess, um Preisänderungen an der Pariser Börse zu modellieren?
A) 1880
B) 1900
C) 1950er Jahre
D) 1912
- 56. Welche Theorie wurde in den 1990er Jahren vorgestellt und führte dazu, dass Wendelin Werner mit der Fields-Medaille ausgezeichnet wurde?
A) Stochastische Analysis
B) Theorie großer Abweichungen
C) Schramm–Loewner-Evolution
D) Potentialtheorie
- 57. Wer leitete die Chapman-Kolmogorov-Gleichung im Jahr 1928 ab?
A) Sydney Chapman
B) Norbert Wiener
C) Louis Bachelier
D) Andrej Kolmogorow
- 58. Wer hat das Konzept der Separabilität für stochastische Prozesse eingeführt?
A) Paul Lévy
B) Norbert Wiener
C) Joseph Doob
D) Andrej Kolmogorow
- 59. Wer stellte in den 1940er Jahren frühe Verbindungen zwischen stochastischen Prozessen und der Potentialtheorie her?
A) Shizuo Kakutani
B) Kiyosi Itô
C) Paul-André Meyer
D) Gilbert Hunt
- 60. Wer hat einen frühen Beitrag zur Entdeckung der statistischen Methode namens Kalman-Filterung durch seine Arbeit im Bereich der Zeitreihenanalyse geleistet?
A) Norbert Wiener
B) Louis Bachelier
C) Thorvald Thiele
D) Albert Einstein
- 61. Wer gilt als Pionier auf dem Gebiet der stochastischen Prozesse und starb während des Zweiten Weltkriegs?
A) Paul Lévy
B) Andrej Kolmogorow
C) Harald Cramér
D) Wolfgang Doeblin
- 62. Wer veröffentlichte im Jahr 1905 eine Arbeit, die die Brownsche Bewegung untersuchte, um zufällige Bewegungen von Teilchen in Flüssigkeiten zu erklären?
A) Jean Perrin
B) Percy Daniell
C) Marian Smoluchowski
D) Albert Einstein
- 63. Welche Forscherin oder welcher Forscher hat mit ihrer/seiner Arbeit zur Zählung von Alpha-Teilchen die unabhängige Entdeckung des Poisson-Prozesses ermöglicht?
A) A.K. Erlang
B) Filip Lundberg
C) Harry Bateman
D) Siméon Poisson
- 64. Welche Mathematikerin oder welcher Mathematiker hat mit ihrer/seiner späteren Arbeit in der Sowjetunion zur Theorie der großen Abweichungen beigetragen?
A) Joseph Doob
B) Gilbert Hunt
C) Kiyosi Itô
D) Alexander Wentzell
- 65. Wofür steht die Abkürzung càdlàg?
A) Kumulative Verteilungsfunktion.
B) Graph mit konstanter Amplitude und linearer Darstellung.
C) Stetig und differenzierbar an allen Punkten.
D) Weiter rechts, beschränkt nach links (rechtsseitig stetig mit linksseitigen Grenzen).
- 66. Welcher Mathematiker ist dafür bekannt, unabhängig von Einsteins Arbeit Ergebnisse zu entwickeln, die äquivalent dazu sind?
A) Louis Bachelier
B) Leonard Savage
C) Marian Smoluchowski
D) Norbert Wiener
- 67. Wer hat maßgeblich zur Entwicklung der Grundlagen von Markov-Prozessen ab den 1930er Jahren beigetragen?
A) William Feller
B) Sydney Chapman
C) Louis Bachelier
D) Paul Ehrenfest
- 68. Welches Ereignis unterbrach die Entwicklung der Wahrscheinlichkeitstheorie während des Zweiten Weltkriegs erheblich?
A) Die Weltwirtschaftskrise
B) Die Russische Revolution
C) Der Kalte Krieg
D) Der Zweite Weltkrieg
- 69. In welchem Jahr prägte Karl Pearson den Begriff "zufällige Bewegung" (engl. "random walk")?
A) 1930er Jahre
B) 1713
C) 1919
D) 1905
- 70. In welchem Jahr veröffentlichte Filip Lundberg seine Dissertation über den Poisson-Prozess?
A) 1920
B) 1903
C) 1910
D) 1909
- 71. Wer gilt als Pionier des Bereichs der Finanzmathematik mit seiner Arbeit über Preisänderungen?
A) Norbert Wiener
B) Thorvald Thiele
C) Louis Bachelier
D) Albert Einstein
- 72. Wer hat das erste Buch über Wahrscheinlichkeit veröffentlicht, das 1925 Ideen aus der Maßtheorie verwendete?
A) Émile Borel
B) Paul Lévy
C) Sergei Bernstein
D) Andrei Kolmogorov
- 73. Wie lautet der Titel des Buches von Andrei Kolmogorow aus dem Jahr 1933 über Wahrscheinlichkeitstheorie?
A) Einführung in die Maßtheorie
B) Fundamente der Wahrscheinlichkeitstheorie
C) Die Theorie stochastischer Prozesse
D) Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung
- 74. Welche Eigenschaften muss die Indexmenge eines stochastischen Prozesses aufweisen, damit dieser als separierbar betrachtet wird?
A) Eine unendliche Anzahl von Elementen.
B) Eine abzählbar dichte Teilmenge.
C) Keine spezifischen Eigenschaften.
D) Eine endliche Anzahl von Elementen.
- 75. Wie lautet die übliche Notation für einen Skorochod-Funktionsraum?
A) S
B) D
C) C
D) F
- 76. Was repräsentiert die Notation 𝓕 im Kontext von stochastischen Prozessen?
A) Eine Sigma-Algebra auf Ω.
B) Ein Wahrscheinlichkeitsmaß.
C) Eine Zufallsvariable.
D) Eine Indexmenge für die Zeit.
- 77. Wer leistete 1859 einen bedeutenden Beitrag zur kinetischen Gastheorie?
A) Rudolf Clausius
B) James Clerk Maxwell
C) Josiah Gibbs
D) Ludwig Boltzmann
- 78. Welcher Satz wird verwendet, um die Existenz eines stochastischen Prozesses mit bestimmten endlichen Dimensionsverteilungen zu beweisen?
A) Existenzsatz von Kolmogorov
B) Zentraler Grenzwertsatz
C) Itôs Lemma
D) Kontinuitätssatz von Lévy
- 79. Wer bezeichnete die 1930er Jahre als die "heroische Periode der mathematischen Wahrscheinlichkeitstheorie"?
A) Harald Cramér
B) Andrei Kolmogorov
C) William Feller
D) Joseph Doob
- 80. In welchem Jahr leitete Kolmogorov eine charakteristische Funktion für Zufallsvariablen ab, die mit Lévy-Prozessen in Verbindung stehen?
A) 1934
B) 1928
C) 1937
D) 1932
- 81. Wer entdeckte unabhängig von Galton und Watson einen verzweigten Prozess?
A) Irénée-Jules Bienaymé
B) Andrej Markov
C) Sydney Chapman
D) Maurice Fréchet
- 82. Wer hat die Funktionräume von Skorochod eingeführt?
A) Paul Lévy
B) Norbert Wiener
C) Andrej Kolmogorow
D) Anatoliy Skorochod
- 83. Welche Eigenschaft haben stochastische Prozesse mit diskreten Zeitpunkten hinsichtlich ihrer Separierbarkeit?
A) Für ihre Separierbarkeit ist eine dichte, abzählbare Teilmenge ihres Indexmengen erforderlich.
B) Sie können nicht separierbar sein.
C) Sie sind immer separierbar.
D) Ihre Separierbarkeit hängt vom Zustandsraum S ab.
- 84. Wer hat maßgeblich zur Entwicklung des Gebiets der stochastischen Analysis ab den 1940er Jahren beigetragen?
A) Kiyosi Itô
B) Gilbert Hunt
C) Joseph Doob
D) Sergei Bernstein
- 85. Welches Symbol kennzeichnet den Erwartungswert in der Formel für die Kreuzkovarianz?
A) R
B) C
C) V
D) E
- 86. Welche Art von Modell berücksichtigt Zufälligkeiten bei Geburten, Todesfällen und Migration in der Bevölkerungsdynamik?
A) Stochastische Modelle
B) Nichtlineare Modelle
C) Lineare Modelle
D) Deterministische Modelle
- 87. Wer begann, ab den 1950er Jahren Beiträge zum Gebiet der Markov-Prozesse zu leisten?
A) Maurice Fréchet
B) Andrej Kolmogorow
C) Henri Poincaré
D) Eugene Dynkin
- 88. In welchem Jahr veröffentlichte Andrej Markov seine erste Arbeit über Markov-Ketten?
A) 1928
B) 1912
C) 1906
D) 1931
- 89. In welchem Hauptbereich lag die Forschungsarbeit von Thorvald Thiele zu seiner Methode der kleinsten Quadrate?
A) Maßtheorie
B) Finanzmathematik
C) Physik
D) Zeitreihenanalyse
- 90. Welche wissenschaftliche Disziplin, die sich im 19. Jahrhundert entwickelte, konzentriert sich auf die statistische Behandlung physikalischer Systeme?
A) Klassische Mechanik
B) Statistische Mechanik
C) Quantenmechanik
D) Thermodynamik
- 91. In welchem Jahrzehnt begannen Ökonomen, auf Bacheliers ursprüngliche Arbeit häufiger Bezug zu nehmen als auf sein Buch?
A) 1900er Jahre
B) 1950er Jahre
C) 1920er Jahre
D) 1960er Jahre
- 92. Welches Problem ist ein Beispiel für einen Zufallsprozess mit absorbierenden Barrieren?
A) Brownsche Bewegung
B) Glücksspiel-Ruinszenario
C) Erneuerungsprozess
D) Punktprozess
- 93. Welche sind die wichtigsten Anwendungsbereiche von Markov-Prozessen?
A) Markov-Ketten-Monte-Carlo-Methoden in der Bayes'schen Statistik
B) Analyse linearer Regressionsmodelle
C) Simulation nicht-zufälliger Objekte
D) Lösen deterministischer Differentialgleichungen
- 94. Welcher Mathematiker entwickelte eine Maßtheorie, die Norbert Wiener in seiner Arbeit über den Wiener-Prozess verwendete?
A) Percy Daniell
B) Albert Einstein
C) Louis Bachelier
D) Marian Smoluchowski
- 95. Welcher Begriff wird synonym zu „Modifikation“ für stochastische Prozesse verwendet?
A) Modifikation
B) Stochastische Äquivalenz
C) Äquivalent
D) Version
- 96. Wer wurde 2014 mit der Fields-Medaille für die Entwicklung der Theorie der „rauen Pfade“ ausgezeichnet?
A) Martin Hairer
B) Wendelin Werner
C) Gilbert Hunt
D) Srinivasa Varadhan
- 97. In welchem Jahr begann Maurice Fréchet seine Studien über Markov-Ketten?
A) 1907
B) 1928
C) 1931
D) 1912
- 98. Wer hat den Begriff „Martingal“ für einen stochastischen Prozess eingeführt?
A) Joseph Doob
B) Kiyosi Itô
C) Jean Ville
D) Gilbert Hunt
- 99. In welchem Bereich lag Filip Lundbergs bahnbrechende Arbeit, als er vorschlug, Modelle mit einem homogenen Poisson-Prozess zu erstellen?
A) Alpha-Teilchen
B) Telefonanrufe
C) Versicherungsansprüche
D) Differentialgleichungen
- 100. In welchem Jahr veröffentlichte Joseph Doob sein einflussreiches Buch über stochastische Prozesse?
A) 1960
B) 1970
C) 1953
D) 1945
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