A) Teoría de juegos B) Comprobación de hipótesis C) Árboles de decisión D) Análisis de regresión
A) Correlación es lo mismo que causalidad en econometría B) La causalidad implica una relación más fiable que la correlación C) La correlación implica relaciones más fuertes que la causalidad D) La correlación muestra una relación entre variables; la causalidad implica que una variable afecta directamente a la otra.
A) El estudio de los datos recogidos a lo largo del tiempo B) Un método para predecir las tendencias económicas futuras C) El análisis de datos de un único punto en el tiempo D) Clasificación de las variables económicas
A) Una medida de la incertidumbre en el análisis de regresión B) Cuando la varianza de los términos de error no es constante C) La presencia de valores atípicos en los datos D) Un tipo de autocorrelación
A) Variable utilizada para comprobar la autocorrelación B) Variable utilizada únicamente para la regresión no lineal C) Una variable que toma el valor 0 o 1 para representar categorías D) Una variable con valores que varían continuamente
A) Heteroscedasticidad B) Endogeneidad C) Multicolinealidad D) Autocorrelación
A) Los datos transversales se utilizan para la previsión, los datos de series temporales para el análisis B) Los datos transversales son continuos, los datos de series temporales son categóricos C) Los datos de series temporales representan entidades, los datos transversales representan tiempo D) Los datos transversales se recogen en un único momento, mientras que los datos de series temporales se recogen a lo largo del tiempo.
A) La varianza de los términos de error es constante B) El modelo es lineal C) Los términos de error no están correlacionados D) Los residuos se distribuyen normalmente
A) Para comprobar la endogeneidad B) Predecir las tendencias económicas futuras C) Clasificar los datos económicos D) Estimar la relación entre las variables dependientes e independientes
A) Ignorando completamente la crítica. B) Utilizando únicamente datos históricos. C) Adoptando metodologías cuasi-experimentales. D) Aumentando el tamaño de la muestra de sus estudios.
A) "Synthetic Economics" de Henry Ludwell Moore B) "Manual of Political Economy" de Vilfredo Pareto C) "Political Arithmetick" de Sir William Petty D) "Mathematical Psychics" de Francis Ysidro Edgeworth
A) Mínimos cuadrados ordinarios (MCO) B) Método general de momentos C) Enfoques clásicos o frecuentistas D) Estadística bayesiana
A) Diseño de discontinuidad de regresión. B) Card (1999). C) Mínimos cuadrados ordinarios. D) Diferencias en diferencias.
A) Sesgo de especificación B) Manipulación de datos para obtener resultados estadísticamente significativos C) Causalidad bidireccional D) Colinealidad
A) Análisis de series de tiempo B) Ensayos controlados aleatorios C) Econometría bayesiana D) Modelado causal estructural
A) Imparcialidad B) Consistencia C) Eficiencia D) Sesgo
A) Tendencias históricas. B) Muestras aleatorias. C) Información cualitativa. D) El contrafactual.
A) Crear modelos teóricos complejos sin utilizar datos. B) Extraer relaciones sencillas de grandes conjuntos de datos. C) Centrarse únicamente en datos históricos. D) Ignorar el análisis estadístico en los estudios económicos.
A) Econometrica B) The Journal of Applied Econometrics C) The Review of Economics and Statistics D) Econometric Reviews
A) Henry Ludwell Moore B) Jan Tinbergen C) Ragnar Frisch D) Udny Yule
A) Sesgo B) Imparcialidad C) Eficiencia D) Consistencia
A) Un conjunto de datos amplio. B) Debe conocerse el escenario contrafáctico. C) Consenso de expertos. D) Software estadístico avanzado.
A) Series mínimas operacionales B) Segmentos de línea superpuestos C) Mínimos cuadrados ordinarios D) Soluciones lineales óptimas
A) Método general de momentos B) Mínimos cuadrados ordinarios (MCO) C) Estimación de máxima verosimilitud D) Estadística bayesiana |