A) Comprobación de hipótesis B) Árboles de decisión C) Teoría de juegos D) Análisis de regresión
A) Correlación es lo mismo que causalidad en econometría B) La correlación implica relaciones más fuertes que la causalidad C) La correlación muestra una relación entre variables; la causalidad implica que una variable afecta directamente a la otra. D) La causalidad implica una relación más fiable que la correlación
A) Clasificación de las variables económicas B) El análisis de datos de un único punto en el tiempo C) Un método para predecir las tendencias económicas futuras D) El estudio de los datos recogidos a lo largo del tiempo
A) Una medida de la incertidumbre en el análisis de regresión B) La presencia de valores atípicos en los datos C) Cuando la varianza de los términos de error no es constante D) Un tipo de autocorrelación
A) Una variable con valores que varían continuamente B) Variable utilizada para comprobar la autocorrelación C) Una variable que toma el valor 0 o 1 para representar categorías D) Variable utilizada únicamente para la regresión no lineal
A) Autocorrelación B) Multicolinealidad C) Endogeneidad D) Heteroscedasticidad
A) Los datos transversales se recogen en un único momento, mientras que los datos de series temporales se recogen a lo largo del tiempo. B) Los datos transversales se utilizan para la previsión, los datos de series temporales para el análisis C) Los datos de series temporales representan entidades, los datos transversales representan tiempo D) Los datos transversales son continuos, los datos de series temporales son categóricos
A) Los términos de error no están correlacionados B) El modelo es lineal C) La varianza de los términos de error es constante D) Los residuos se distribuyen normalmente
A) Estimar la relación entre las variables dependientes e independientes B) Clasificar los datos económicos C) Predecir las tendencias económicas futuras D) Para comprobar la endogeneidad
A) Extraer relaciones sencillas de grandes conjuntos de datos. B) Ignorar el análisis estadístico en los estudios económicos. C) Centrarse únicamente en datos históricos. D) Crear modelos teóricos complejos sin utilizar datos.
A) Ragnar Frisch B) Jan Tinbergen C) Henry Ludwell Moore D) Udny Yule
A) "Mathematical Psychics" de Francis Ysidro Edgeworth B) "Political Arithmetick" de Sir William Petty C) "Manual of Political Economy" de Vilfredo Pareto D) "Synthetic Economics" de Henry Ludwell Moore
A) Sesgo B) Consistencia C) Imparcialidad D) Eficiencia
A) Mínimos cuadrados ordinarios (MCO) B) Estadística bayesiana C) Método general de momentos D) Estimación de máxima verosimilitud
A) Soluciones lineales óptimas B) Series mínimas operacionales C) Segmentos de línea superpuestos D) Mínimos cuadrados ordinarios
A) Mínimos cuadrados ordinarios (MCO) B) Enfoques clásicos o frecuentistas C) Método general de momentos D) Estadística bayesiana
A) Eficiencia B) Sesgo C) Consistencia D) Imparcialidad
A) Mínimos cuadrados ordinarios. B) Card (1999). C) Diseño de discontinuidad de regresión. D) Diferencias en diferencias.
A) Econometric Reviews B) Econometrica C) The Review of Economics and Statistics D) The Journal of Applied Econometrics
A) Análisis de series de tiempo B) Econometría bayesiana C) Modelado causal estructural D) Ensayos controlados aleatorios
A) Manipulación de datos para obtener resultados estadísticamente significativos B) Sesgo de especificación C) Causalidad bidireccional D) Colinealidad
A) Utilizando únicamente datos históricos. B) Aumentando el tamaño de la muestra de sus estudios. C) Adoptando metodologías cuasi-experimentales. D) Ignorando completamente la crítica.
A) Un conjunto de datos amplio. B) Software estadístico avanzado. C) Consenso de expertos. D) Debe conocerse el escenario contrafáctico.
A) El contrafactual. B) Tendencias históricas. C) Muestras aleatorias. D) Información cualitativa. |