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Econometría
Contribuido por: Aguilera
  • 1. ¿Cuál es la diferencia entre la regresión simple y la regresión múltiple?
A) La regresión simple no necesita realizar pruebas de significancia
B) La regresión múltiple solo se usa en mercados financieros
C) La regresión simple es más precisa que la regresión múltiple
D) La regresión simple tiene una sola variable independiente, mientras que la regresión múltiple tiene varias
  • 2. ¿Qué método se utiliza para estimar los coeficientes en un modelo de regresión lineal?
A) Método de descomposición LU
B) Análisis de componentes principales
C) Mínimos cuadrados ordinarios
D) Método de máxima verosimilitud
  • 3. ¿Qué es un modelo ARIMA en econometría?
A) Modelo general de regresión lineal
B) Modelo integrado autoregresivo de media móvil
C) Modelo predictivo de crecimiento económico
D) Modelo de regresión logística
  • 4. ¿En qué consiste la estacionariedad débil en el análisis de series temporales?
A) Presencia de tendencias lineales en los datos
B) Estabilidad en la correlación entre variables
C) Cambio en la distribución de probabilidad de los datos
D) Media y varianza constantes a lo largo del tiempo
  • 5. ¿Qué trata de capturar el modelo GARCH en econometría?
A) La estabilidad del mercado financiero
B) El crecimiento económico sostenible
C) La volatilidad condicional en la serie temporal
D) La correlación entre variables macroeconómicas
  • 6. ¿Qué son los errores tipo I y tipo II en econometría?
A) Errores tipo I: Aceptar una hipótesis nula falsa. Errores tipo II: Rechazar una hipótesis nula verdadera.
B) Errores tipo I: No tener suficientes datos. Errores tipo II: Tener demasiada información.
C) Errores tipo I: No considerar la heterocedasticidad. Errores tipo II: Ignorar la multicolinealidad.
D) Errores tipo I: Rechazar una hipótesis nula verdadera. Errores tipo II: Aceptar una hipótesis nula falsa.
  • 7. ¿Qué es el modelo ARCH en econometría?
A) Modelo autorregresivo condicional de heterocedasticidad
B) Modelo de series temporales estacionarias
C) Modelo de pronóstico de ventas
D) Modelo de regresión simple
  • 8. ¿Qué son las pruebas de significancia en un modelo econométrico?
A) Método para evaluar si los coeficientes son estadísticamente diferentes de cero
B) Método para ajustar los coeficientes a los datos
C) Método para aumentar la multicolinealidad en el modelo
D) Método para predecir futuros eventos económicos
  • 9. ¿Qué es el sesgo de simultaneidad en econometría?
A) Cuando las variables independientes están altamente correlacionadas
B) Cuando el modelo no considera las variables temporales
C) Cuando la varianza de los errores cambia con el tiempo
D) Cuando una variable explicativa está correlacionada con el término de error
  • 10. ¿Cuál es el propósito de estimar la matriz de varianzas y covarianzas en econometría?
A) Para modelar la relación lineal entre variables explicativas
B) Para aumentar la heterocedasticidad en los residuos
C) Para introducir sesgo en los modelos econométricos
D) Para evaluar la precisión de los coeficientes estimados
  • 11. ¿Qué es el proceso de Box-Jenkins en el análisis de series temporales?
A) Modelo predictivo de corto plazo
B) Modelo de regresión multinomial
C) Metodología para la identificación, estimación y diagnóstico de modelos ARIMA
D) Modelo de regresión logística
  • 12. ¿Qué es la cointegración en econometría?
A) Relación entre variables independientes en modelos de regresión
B) Relación temporal perfecta entre dos variables
C) Relación de largo plazo entre series de tiempo no estacionarias
D) Relación estacional entre variables censuradas
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