A) Arbres de décision B) Analyse de régression C) Tests d'hypothèses D) Théorie des jeux
A) La corrélation implique des relations plus fortes que la causalité B) En économétrie, la corrélation est la même chose que la causalité C) La causalité implique une relation plus fiable que la corrélation. D) La corrélation montre une relation entre les variables, la causalité implique qu'une variable affecte directement l'autre.
A) L'étude des données collectées au fil du temps B) La classification des variables économiques C) L'analyse de données à partir d'un seul point dans le temps D) Une méthode pour prédire les tendances économiques futures
A) Le modèle est linéaire B) Les termes d'erreur ne sont pas corrélés C) La variance des termes d'erreur est constante D) Les résidus sont normalement distribués
A) La présence de valeurs aberrantes dans les données B) Une mesure de l'incertitude dans l'analyse de régression C) Lorsque la variance des termes d'erreur n'est pas constante D) Un type d'autocorrélation
A) Hétéroscédasticité B) Autocorrélation C) Multicollinéarité D) Endogénéité
A) Variable utilisée pour tester l'autocorrélation B) Variable utilisée uniquement pour la régression non linéaire C) Une variable qui prend la valeur 0 ou 1 pour représenter des catégories. D) Une variable dont les valeurs varient continuellement
A) Pour tester l'endogénéité B) Prévoir les tendances économiques futures C) Classer les données économiques D) Estimer la relation entre les variables dépendantes et indépendantes
A) Les données transversales sont utilisées pour les prévisions, les données chronologiques pour l'analyse. B) Les données chronologiques représentent des entités, les données transversales représentent le temps. C) Les données transversales sont collectées à un moment donné, les données chronologiques sont collectées au fil du temps. D) Les données transversales sont continues, les données chronologiques sont catégoriques.
A) Analyse de séries temporelles B) Essais contrôlés randomisés C) Modélisation causale structurée D) Économétrie bayésienne
A) Card (1999). B) Analyse des différences en différences. C) Conception par rupture de régression. D) Moindres carrés ordinaires.
A) Se concentrer uniquement sur les données historiques. B) Créer des modèles théoriques complexes sans utiliser de données. C) Déduire des relations simples à partir de grands ensembles de données. D) Ignorer l'analyse statistique dans les études économiques.
A) En utilisant uniquement des données historiques. B) En ignorant complètement les critiques. C) En adoptant des méthodologies quasi-expérimentales. D) En augmentant la taille de l'échantillon de leurs études.
A) Les tendances historiques. B) Le contre-factuel. C) Des analyses qualitatives. D) Des échantillons aléatoires.
A) Efficacité B) Biais C) Absence de biais D) Cohérence
A) "Manuel de l'économie politique" de Vilfredo Pareto B) "Mathematical Psychics" de Francis Ysidro Edgeworth C) "Political Arithmetick" de Sir William Petty D) "Synthetic Economics" d'Henry Ludwell Moore
A) Segments de lignes chevauchants B) Moindres carrés ordinaires C) Séries linéaires opérationnelles D) Solutions linéaires optimales
A) The Journal of Applied Econometrics B) Econometric Reviews C) Econometrica D) The Review of Economics and Statistics
A) Des logiciels statistiques avancés. B) Un ensemble de données important. C) Un consensus d'experts. D) Il faut connaître le scénario hypothétique.
A) Manipulation des données pour obtenir un résultat significatif B) Colinéarité C) Biais de spécification D) Causalité bidirectionnelle
A) Estimation par le maximum de vraisemblance B) Moindres carrés ordinaires (MCO) C) Méthode des moments généralisée D) Statistiques bayésiennes
A) Cohérence B) Efficacité C) Impartialité D) Biais
A) Moindres carrés ordinaires (MCO) B) Méthode généralisée des moments C) Approches classiques ou fréquentistes D) Statistiques bayésiennes
A) Ragnar Frisch B) Henry Ludwell Moore C) Udny Yule D) Jan Tinbergen |