Sztochasztikus folyamat

1. A sztochasztikus folyamat olyan matematikai objektum, amely véletlen változók gyűjteményéből áll, jellemzően időindexálva. Valamely rendszer időbeli fejlődését reprezentálja, ahol a rendszer viselkedésében bizonytalanság vagy véletlenszerűség játszik szerepet. A sztochasztikus folyamatokat különböző területeken, például a pénzügyekben, a fizikában, a biológiában és a mérnöki tudományokban használják véletlenszerű jelenségek modellezésére és tulajdonságaik elemzésére. Ezek a folyamatok tulajdonságaik alapján különböző típusokba sorolhatók, mint például diszkrét idejű vagy folytonos idejű, stacionárius vagy nem stacionárius, valamint markoviánus vagy nem markoviánus, ami hatékony keretet biztosít a véletlenszerűség által befolyásolt komplex rendszerek tanulmányozásához és megértéséhez.

Mi az a sztochasztikus folyamat?

A) Egy folyamat, amely az idő múlásával állandó marad.
B) Egy determinisztikus folyamat rögzített kimenetelekkel.
C) Egy véletlenszerű folyamat, amely az idő múlásával fejlődik.
D) Olyan folyamat, amely csak diszkrét lépésekben történik.

2. Mi egy sztochasztikus folyamat állapottér?

A) A folyamat által elérhető maximális érték.
B) A folyamat időbeli átlagértéke.
C) A folyamat által felvehető összes lehetséges érték halmaza.
D) A folyamat pontos értéke egy adott időpontban.

3. Egy Poisson-folyamatban milyen az érkezési időközök eloszlása?

A) Exponenciális eloszlás
B) Egyenletes eloszlás
C) Bernoulli-eloszlás
D) Normál eloszlás

4. Mi egy sztochasztikus folyamat autokorrelációs függvénye?

A) A folyamat pontos formája egy adott időpontban.
B) A különböző időpontokban mért értékek közötti korreláció mérése.
C) A folyamathoz lehetséges maximális korreláció.
D) A folyamat időbeli átlaga.

5. Az alábbiak közül melyik NEM tartozik a sztochasztikus folyamatok közé?

A) Markov-folyamat
B) Determinisztikus folyamat
C) Geometriai folyamat
D) Brown-mozgás

6. Mit jelent az ergodicitás a sztochasztikus folyamatokkal összefüggésben?

A) A hosszú távú átlagos viselkedés egyetlen realizációból is kikövetkeztethető.
B) A hosszú távú viselkedésre nem lehet következtetni.
C) A viselkedés teljesen véletlenszerű.
D) A rövid távú elemzés elegendő a hosszú távú viselkedés megértéséhez.

7. Mit jelent a nagy számok törvénye a sztochasztikus folyamatokkal összefüggésben?

A) A megfigyelések számának növekedésével a mintaátlagok konvergálnak a várható értékekhez.
B) A mintaátlagok eltérnek a várt értékektől.
C) A várható értékek a megfigyelések számával változnak.
D) A véletlenszerűség csökken a több megfigyeléssel.

8. Mi a szerepe az átmeneti mátrixnak egy Markov-láncban?

A) Kiszámítja az egyes államokban töltött átlagos időt.
B) Meghatározza a folyamat kezdeti állapotát.
C) Megadja a folyamat végső állapotát.
D) Leírja a különböző állapotokba való költözés valószínűségeit.

Létrehozva That Quiz — a matematika teszt generáló webhely más tantárgyi forrásokkal.