ThatQuiz Tesztkönyvtár Töltsd ki most ezt a tesztet
Sztochasztikus folyamatok
Közreműködött: Sebők
  • 1. A sztochasztikus folyamatok olyan matematikai objektumok, amelyek időben vagy térben változó véletlenszerű jelenségeket modelleznek. Ezeket a folyamatokat a véletlenszerűség és a viselkedésükben rejlő bizonytalanság jellemzi, ami alapvető eszközzé teszi őket különböző területeken, például a statisztikában, a pénzügyekben, a fizikában és a mérnöki tudományokban. A determinisztikus folyamatokkal ellentétben a sztochasztikus folyamatok minden egyes lépésnél valószínűségi kimenetelűek, ami a lehetséges kimenetek változatos skáláját eredményezi. A sztochasztikus folyamatok kulcsfogalmai közé tartoznak a véletlen változók, a valószínűségi eloszlások, a Markov-láncok és a Brown-mozgás. A sztochasztikus folyamatok megértése és elemzése elengedhetetlen ahhoz, hogy megalapozott döntéseket hozzunk olyan forgatókönyvekben, ahol a véletlenszerűség jelentős szerepet játszik.

    Mi az a sztochasztikus folyamat?
A) Egy determinisztikus függvény.
B) Idő vagy tér szerint indexált véletlen változók gyűjteménye.
C) Állandó érték.
D) Egy lineáris egyenlet.
  • 2. Mi a sztochasztikus folyamat memóriamentes tulajdonsága?
A) A múltbeli viselkedés erősen befolyásolja a jövőbeli eredményeket.
B) A jövőbeli viselkedés nem függ a múltbeli történettől, mivel a jelen adott.
C) Periodikus viselkedést mutat.
D) A folyamat mindig visszatér a középértékhez.
  • 3. Melyik eloszlást használják általában a sorbanállási rendszerek érkezési idejének modellezésére?
A) Normál eloszlás.
B) Poisson-eloszlás.
C) Weibull-eloszlás.
D) Exponenciális eloszlás.
  • 4. Mi a Markov-lánc stacionárius eloszlása?
A) Folyamatosan változó paraméterekkel rendelkező eloszlás.
B) Olyan valószínűségi eloszlás, amely időben változatlan marad.
C) Olyan eloszlás, amely idővel nullához konvergál.
D) A kezdeti állapottól függő eloszlás.
  • 5. Mi egy sztochasztikus folyamat autokovarianciafüggvénye?
A) Az értékek közötti abszolút különbség mértéke.
B) A különböző időpontokban mért értékek közötti lineáris kapcsolat mértéke.
C) A folyamat periodicitásának mérőszáma.
D) Az értékek átlag körüli szórásának mérőszáma.
  • 6. Hogyan is nevezik a Wiener-folyamatot?
A) Ornstein-Uhlenbeck-folyamat.
B) Brown-mozgás.
C) Markov-folyamat.
D) Poisson-folyamat.
  • 7. Mi egy sztochasztikus folyamat állapottér?
A) A jövőbeli előrejelzések halmaza.
B) A múltbeli megfigyelések történelmi feljegyzései.
C) A folyamat fix pontja.
D) A folyamat által felvehető összes lehetséges érték halmaza.
  • 8. Mi a Chapman-Kolmogorov-egyenlet a Markov-láncokban?
A) Egy egyenlet, amely közvetlenül kiszámítja a stacionárius eloszlást.
B) Egy egyenlet, amely leírja az állapotok közötti átmenet valószínűségét az egymást követő időlépésekben.
C) Egy egyenlet, amely az átmenetek bizonytalanságát modellezi.
D) Egy egyenlet, amely megjósolja a lánc hosszú távú viselkedését.
Létrehozva That Quiz — ahol a tesztkészítés és a tesztelés egyszerűvé válik a matematika és más tantárgyak számára.