ThatQuiz Tesztkönyvtár Töltsd ki most ezt a tesztet
Sztochasztikus folyamat
Közreműködött: Megyeri
  • 1. A sztochasztikus folyamat olyan matematikai objektum, amely véletlen változók gyűjteményéből áll, jellemzően időindexálva. Valamely rendszer időbeli fejlődését reprezentálja, ahol a rendszer viselkedésében bizonytalanság vagy véletlenszerűség játszik szerepet. A sztochasztikus folyamatokat különböző területeken, például a pénzügyekben, a fizikában, a biológiában és a mérnöki tudományokban használják véletlenszerű jelenségek modellezésére és tulajdonságaik elemzésére. Ezek a folyamatok tulajdonságaik alapján különböző típusokba sorolhatók, mint például diszkrét idejű vagy folytonos idejű, stacionárius vagy nem stacionárius, valamint markoviánus vagy nem markoviánus, ami hatékony keretet biztosít a véletlenszerűség által befolyásolt komplex rendszerek tanulmányozásához és megértéséhez.

    Mi az a sztochasztikus folyamat?
A) Olyan folyamat, amely csak diszkrét lépésekben történik.
B) Egy véletlenszerű folyamat, amely az idő múlásával fejlődik.
C) Egy folyamat, amely az idő múlásával állandó marad.
D) Egy determinisztikus folyamat rögzített kimenetelekkel.
  • 2. Mi egy sztochasztikus folyamat állapottér?
A) A folyamat időbeli átlagértéke.
B) A folyamat által elérhető maximális érték.
C) A folyamat által felvehető összes lehetséges érték halmaza.
D) A folyamat pontos értéke egy adott időpontban.
  • 3. Egy Poisson-folyamatban milyen az érkezési időközök eloszlása?
A) Normál eloszlás
B) Egyenletes eloszlás
C) Exponenciális eloszlás
D) Bernoulli-eloszlás
  • 4. Mi egy sztochasztikus folyamat autokorrelációs függvénye?
A) A folyamathoz lehetséges maximális korreláció.
B) A folyamat időbeli átlaga.
C) A folyamat pontos formája egy adott időpontban.
D) A különböző időpontokban mért értékek közötti korreláció mérése.
  • 5. Az alábbiak közül melyik NEM tartozik a sztochasztikus folyamatok közé?
A) Determinisztikus folyamat
B) Brown-mozgás
C) Geometriai folyamat
D) Markov-folyamat
  • 6. Mit jelent az ergodicitás a sztochasztikus folyamatokkal összefüggésben?
A) A rövid távú elemzés elegendő a hosszú távú viselkedés megértéséhez.
B) A viselkedés teljesen véletlenszerű.
C) A hosszú távú átlagos viselkedés egyetlen realizációból is kikövetkeztethető.
D) A hosszú távú viselkedésre nem lehet következtetni.
  • 7. Mit jelent a nagy számok törvénye a sztochasztikus folyamatokkal összefüggésben?
A) A véletlenszerűség csökken a több megfigyeléssel.
B) A várható értékek a megfigyelések számával változnak.
C) A mintaátlagok eltérnek a várt értékektől.
D) A megfigyelések számának növekedésével a mintaátlagok konvergálnak a várható értékekhez.
  • 8. Mi a szerepe az átmeneti mátrixnak egy Markov-láncban?
A) Kiszámítja az egyes államokban töltött átlagos időt.
B) Leírja a különböző állapotokba való költözés valószínűségeit.
C) Meghatározza a folyamat kezdeti állapotát.
D) Megadja a folyamat végső állapotát.
Létrehozva That Quiz — a matematika teszt generáló webhely más tantárgyi forrásokkal.