A) Teoria dei giochi B) Test di ipotesi C) Analisi di regressione D) Alberi decisionali
A) La correlazione indica una relazione tra le variabili, la causalità implica che una variabile influisce direttamente sull'altra. B) La causalità implica una relazione più affidabile della correlazione. C) In econometria la correlazione è uguale alla causalità D) La correlazione implica relazioni più forti della causalità
A) Un metodo per prevedere le tendenze economiche future B) La classificazione delle variabili economiche C) Lo studio dei dati raccolti nel tempo D) L'analisi dei dati da un singolo punto nel tempo
A) Il modello è lineare B) I residui sono normalmente distribuiti C) I termini di errore sono non correlati D) La varianza dei termini di errore è costante
A) I dati delle serie temporali rappresentano le entità, quelli trasversali il tempo. B) I dati trasversali sono raccolti in un singolo momento, quelli delle serie temporali sono raccolti nel tempo. C) I dati trasversali sono utilizzati per le previsioni, quelli delle serie temporali per l'analisi. D) I dati trasversali sono continui, quelli delle serie temporali sono categorici.
A) Eteroscedasticità B) Multicollinearità C) Endogeneità D) Autocorrelazione
A) Per verificare l'endogeneità B) Stimare la relazione tra le variabili dipendenti e indipendenti C) Classificare i dati economici D) Prevedere le tendenze economiche future
A) Una variabile con valori che variano continuamente B) Una variabile che assume il valore di 0 o 1 per rappresentare le categorie. C) Una variabile utilizzata solo per la regressione non lineare D) Una variabile utilizzata per testare l'autocorrelazione
A) Un tipo di autocorrelazione B) La presenza di outlier nei dati C) Una misura dell'incertezza nell'analisi di regressione D) Quando la varianza dei termini di errore non è costante
A) Creare modelli teorici complessi senza utilizzare dati. B) Ignorare l'analisi statistica negli studi economici. C) Estrarre relazioni semplici da grandi set di dati. D) Concentrarsi esclusivamente sui dati storici.
A) Jan Tinbergen B) Udny Yule C) Henry Ludwell Moore D) Ragnar Frisch
A) "Mathematical Psychics" di Francis Ysidro Edgeworth B) "Synthetic Economics" di Henry Ludwell Moore C) "Manuale di economia politica" di Vilfredo Pareto D) "Political Arithmetick" di Sir William Petty
A) Distorsione B) Consistenza C) Imparzialità D) Efficienza
A) Metodo generalizzato dei momenti B) Statistica bayesiana C) Metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS) D) Stima di massima verosimiglianza
A) Soluzioni lineari ottimali B) Minimi quadrati ordinari C) Serie lineari operative D) Segmenti di linea sovrapposti
A) Approcci classici o frequentisti B) Metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS) C) Statistica bayesiana D) Metodo generalizzato dei momenti
A) Efficienza B) Consistenza C) Imparzialità (assenza di bias) D) Distorsione (bias)
A) Minimi quadrati ordinari. B) Card (1999). C) Metodo delle differenze in differenze. D) Disegno di regressione con discontinuità.
A) The Review of Economics and Statistics B) The Journal of Applied Econometrics C) Econometric Reviews D) Econometrica
A) Studi controllati randomizzati B) Econometria bayesiana C) Analisi delle serie temporali D) Modellazione causale strutturale
A) Collinearità B) Bias di specificazione C) Manipolazione dei dati per ottenere risultati statisticamente significativi D) Causalità bidirezionale
A) Ignorando completamente le critiche. B) Adottando metodologie quasi sperimentali. C) Utilizzando esclusivamente dati storici. D) Aumentando le dimensioni del campione dei loro studi.
A) È necessario conoscere l'ipotesi controfattuale. B) Un ampio set di dati. C) Software statistico avanzato. D) Consenso tra esperti.
A) Campioni casuali. B) L'ipotesi controfattuale. C) Approfondimenti qualitativi. D) Tendenze storiche. |