A) Analisi di regressione B) Alberi decisionali C) Test di ipotesi D) Teoria dei giochi
A) La correlazione indica una relazione tra le variabili, la causalità implica che una variabile influisce direttamente sull'altra. B) La correlazione implica relazioni più forti della causalità C) In econometria la correlazione è uguale alla causalità D) La causalità implica una relazione più affidabile della correlazione.
A) La classificazione delle variabili economiche B) Lo studio dei dati raccolti nel tempo C) L'analisi dei dati da un singolo punto nel tempo D) Un metodo per prevedere le tendenze economiche future
A) I termini di errore sono non correlati B) I residui sono normalmente distribuiti C) La varianza dei termini di errore è costante D) Il modello è lineare
A) I dati trasversali sono continui, quelli delle serie temporali sono categorici. B) I dati trasversali sono utilizzati per le previsioni, quelli delle serie temporali per l'analisi. C) I dati trasversali sono raccolti in un singolo momento, quelli delle serie temporali sono raccolti nel tempo. D) I dati delle serie temporali rappresentano le entità, quelli trasversali il tempo.
A) Eteroscedasticità B) Endogeneità C) Autocorrelazione D) Multicollinearità
A) Per verificare l'endogeneità B) Classificare i dati economici C) Stimare la relazione tra le variabili dipendenti e indipendenti D) Prevedere le tendenze economiche future
A) Una variabile con valori che variano continuamente B) Una variabile utilizzata per testare l'autocorrelazione C) Una variabile che assume il valore di 0 o 1 per rappresentare le categorie. D) Una variabile utilizzata solo per la regressione non lineare
A) La presenza di outlier nei dati B) Quando la varianza dei termini di errore non è costante C) Un tipo di autocorrelazione D) Una misura dell'incertezza nell'analisi di regressione
A) Estrarre relazioni semplici da grandi set di dati. B) Creare modelli teorici complessi senza utilizzare dati. C) Ignorare l'analisi statistica negli studi economici. D) Concentrarsi esclusivamente sui dati storici.
A) Henry Ludwell Moore B) Ragnar Frisch C) Udny Yule D) Jan Tinbergen
A) "Political Arithmetick" di Sir William Petty B) "Manuale di economia politica" di Vilfredo Pareto C) "Synthetic Economics" di Henry Ludwell Moore D) "Mathematical Psychics" di Francis Ysidro Edgeworth
A) Efficienza B) Consistenza C) Distorsione D) Imparzialità
A) Metodo generalizzato dei momenti B) Statistica bayesiana C) Metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS) D) Stima di massima verosimiglianza
A) Serie lineari operative B) Minimi quadrati ordinari C) Segmenti di linea sovrapposti D) Soluzioni lineari ottimali
A) Statistica bayesiana B) Approcci classici o frequentisti C) Metodo generalizzato dei momenti D) Metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS)
A) Imparzialità (assenza di bias) B) Consistenza C) Efficienza D) Distorsione (bias)
A) Metodo delle differenze in differenze. B) Card (1999). C) Disegno di regressione con discontinuità. D) Minimi quadrati ordinari.
A) The Review of Economics and Statistics B) The Journal of Applied Econometrics C) Econometrica D) Econometric Reviews
A) Studi controllati randomizzati B) Modellazione causale strutturale C) Analisi delle serie temporali D) Econometria bayesiana
A) Bias di specificazione B) Collinearità C) Manipolazione dei dati per ottenere risultati statisticamente significativi D) Causalità bidirezionale
A) Ignorando completamente le critiche. B) Adottando metodologie quasi sperimentali. C) Utilizzando esclusivamente dati storici. D) Aumentando le dimensioni del campione dei loro studi.
A) Un ampio set di dati. B) Software statistico avanzato. C) È necessario conoscere l'ipotesi controfattuale. D) Consenso tra esperti.
A) Approfondimenti qualitativi. B) L'ipotesi controfattuale. C) Tendenze storiche. D) Campioni casuali. |