A) Analisi di regressione B) Teoria dei giochi C) Alberi decisionali D) Test di ipotesi
A) La correlazione implica relazioni più forti della causalità B) La causalità implica una relazione più affidabile della correlazione. C) In econometria la correlazione è uguale alla causalità D) La correlazione indica una relazione tra le variabili, la causalità implica che una variabile influisce direttamente sull'altra.
A) Lo studio dei dati raccolti nel tempo B) Un metodo per prevedere le tendenze economiche future C) L'analisi dei dati da un singolo punto nel tempo D) La classificazione delle variabili economiche
A) La varianza dei termini di errore è costante B) Il modello è lineare C) I termini di errore sono non correlati D) I residui sono normalmente distribuiti
A) I dati trasversali sono raccolti in un singolo momento, quelli delle serie temporali sono raccolti nel tempo. B) I dati trasversali sono utilizzati per le previsioni, quelli delle serie temporali per l'analisi. C) I dati delle serie temporali rappresentano le entità, quelli trasversali il tempo. D) I dati trasversali sono continui, quelli delle serie temporali sono categorici.
A) Eteroscedasticità B) Multicollinearità C) Endogeneità D) Autocorrelazione
A) Prevedere le tendenze economiche future B) Stimare la relazione tra le variabili dipendenti e indipendenti C) Per verificare l'endogeneità D) Classificare i dati economici
A) Una variabile con valori che variano continuamente B) Una variabile utilizzata per testare l'autocorrelazione C) Una variabile utilizzata solo per la regressione non lineare D) Una variabile che assume il valore di 0 o 1 per rappresentare le categorie.
A) Quando la varianza dei termini di errore non è costante B) Un tipo di autocorrelazione C) La presenza di outlier nei dati D) Una misura dell'incertezza nell'analisi di regressione
A) Concentrarsi esclusivamente sui dati storici. B) Ignorare l'analisi statistica negli studi economici. C) Estrarre relazioni semplici da grandi set di dati. D) Creare modelli teorici complessi senza utilizzare dati.
A) Henry Ludwell Moore B) Udny Yule C) Jan Tinbergen D) Ragnar Frisch
A) "Synthetic Economics" di Henry Ludwell Moore B) "Mathematical Psychics" di Francis Ysidro Edgeworth C) "Manuale di economia politica" di Vilfredo Pareto D) "Political Arithmetick" di Sir William Petty
A) Imparzialità B) Distorsione C) Efficienza D) Consistenza
A) Metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS) B) Stima di massima verosimiglianza C) Statistica bayesiana D) Metodo generalizzato dei momenti
A) Minimi quadrati ordinari B) Serie lineari operative C) Segmenti di linea sovrapposti D) Soluzioni lineari ottimali
A) Approcci classici o frequentisti B) Metodo generalizzato dei momenti C) Statistica bayesiana D) Metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS)
A) Efficienza B) Imparzialità (assenza di bias) C) Consistenza D) Distorsione (bias)
A) Card (1999). B) Metodo delle differenze in differenze. C) Disegno di regressione con discontinuità. D) Minimi quadrati ordinari.
A) The Review of Economics and Statistics B) Econometrica C) The Journal of Applied Econometrics D) Econometric Reviews
A) Analisi delle serie temporali B) Econometria bayesiana C) Modellazione causale strutturale D) Studi controllati randomizzati
A) Bias di specificazione B) Causalità bidirezionale C) Collinearità D) Manipolazione dei dati per ottenere risultati statisticamente significativi
A) Aumentando le dimensioni del campione dei loro studi. B) Adottando metodologie quasi sperimentali. C) Ignorando completamente le critiche. D) Utilizzando esclusivamente dati storici.
A) Software statistico avanzato. B) Un ampio set di dati. C) È necessario conoscere l'ipotesi controfattuale. D) Consenso tra esperti.
A) Tendenze storiche. B) L'ipotesi controfattuale. C) Campioni casuali. D) Approfondimenti qualitativi. |