A) Analisi di regressione B) Teoria dei giochi C) Test di ipotesi D) Alberi decisionali
A) In econometria la correlazione è uguale alla causalità B) La correlazione indica una relazione tra le variabili, la causalità implica che una variabile influisce direttamente sull'altra. C) La correlazione implica relazioni più forti della causalità D) La causalità implica una relazione più affidabile della correlazione.
A) Lo studio dei dati raccolti nel tempo B) La classificazione delle variabili economiche C) L'analisi dei dati da un singolo punto nel tempo D) Un metodo per prevedere le tendenze economiche future
A) La varianza dei termini di errore è costante B) Il modello è lineare C) I residui sono normalmente distribuiti D) I termini di errore sono non correlati
A) I dati trasversali sono utilizzati per le previsioni, quelli delle serie temporali per l'analisi. B) I dati delle serie temporali rappresentano le entità, quelli trasversali il tempo. C) I dati trasversali sono raccolti in un singolo momento, quelli delle serie temporali sono raccolti nel tempo. D) I dati trasversali sono continui, quelli delle serie temporali sono categorici.
A) Multicollinearità B) Eteroscedasticità C) Autocorrelazione D) Endogeneità
A) Stimare la relazione tra le variabili dipendenti e indipendenti B) Classificare i dati economici C) Prevedere le tendenze economiche future D) Per verificare l'endogeneità
A) Una variabile che assume il valore di 0 o 1 per rappresentare le categorie. B) Una variabile con valori che variano continuamente C) Una variabile utilizzata solo per la regressione non lineare D) Una variabile utilizzata per testare l'autocorrelazione
A) Una misura dell'incertezza nell'analisi di regressione B) Un tipo di autocorrelazione C) La presenza di outlier nei dati D) Quando la varianza dei termini di errore non è costante
A) Estrarre relazioni semplici da grandi set di dati. B) Concentrarsi esclusivamente sui dati storici. C) Creare modelli teorici complessi senza utilizzare dati. D) Ignorare l'analisi statistica negli studi economici.
A) Ragnar Frisch B) Udny Yule C) Jan Tinbergen D) Henry Ludwell Moore
A) "Manuale di economia politica" di Vilfredo Pareto B) "Mathematical Psychics" di Francis Ysidro Edgeworth C) "Political Arithmetick" di Sir William Petty D) "Synthetic Economics" di Henry Ludwell Moore
A) Consistenza B) Efficienza C) Imparzialità D) Distorsione
A) Metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS) B) Metodo generalizzato dei momenti C) Stima di massima verosimiglianza D) Statistica bayesiana
A) Serie lineari operative B) Segmenti di linea sovrapposti C) Soluzioni lineari ottimali D) Minimi quadrati ordinari
A) Approcci classici o frequentisti B) Statistica bayesiana C) Metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS) D) Metodo generalizzato dei momenti
A) Efficienza B) Imparzialità (assenza di bias) C) Consistenza D) Distorsione (bias)
A) Card (1999). B) Disegno di regressione con discontinuità. C) Minimi quadrati ordinari. D) Metodo delle differenze in differenze.
A) Econometric Reviews B) The Review of Economics and Statistics C) Econometrica D) The Journal of Applied Econometrics
A) Econometria bayesiana B) Analisi delle serie temporali C) Studi controllati randomizzati D) Modellazione causale strutturale
A) Manipolazione dei dati per ottenere risultati statisticamente significativi B) Collinearità C) Causalità bidirezionale D) Bias di specificazione
A) Ignorando completamente le critiche. B) Adottando metodologie quasi sperimentali. C) Aumentando le dimensioni del campione dei loro studi. D) Utilizzando esclusivamente dati storici.
A) Consenso tra esperti. B) È necessario conoscere l'ipotesi controfattuale. C) Un ampio set di dati. D) Software statistico avanzato.
A) L'ipotesi controfattuale. B) Campioni casuali. C) Approfondimenti qualitativi. D) Tendenze storiche. |