A) Analisi di regressione B) Teoria dei giochi C) Test di ipotesi D) Alberi decisionali
A) La correlazione implica relazioni più forti della causalità B) In econometria la correlazione è uguale alla causalità C) La correlazione indica una relazione tra le variabili, la causalità implica che una variabile influisce direttamente sull'altra. D) La causalità implica una relazione più affidabile della correlazione.
A) La classificazione delle variabili economiche B) L'analisi dei dati da un singolo punto nel tempo C) Lo studio dei dati raccolti nel tempo D) Un metodo per prevedere le tendenze economiche future
A) Il modello è lineare B) I residui sono normalmente distribuiti C) La varianza dei termini di errore è costante D) I termini di errore sono non correlati
A) I dati delle serie temporali rappresentano le entità, quelli trasversali il tempo. B) I dati trasversali sono continui, quelli delle serie temporali sono categorici. C) I dati trasversali sono raccolti in un singolo momento, quelli delle serie temporali sono raccolti nel tempo. D) I dati trasversali sono utilizzati per le previsioni, quelli delle serie temporali per l'analisi.
A) Autocorrelazione B) Eteroscedasticità C) Multicollinearità D) Endogeneità
A) Classificare i dati economici B) Per verificare l'endogeneità C) Prevedere le tendenze economiche future D) Stimare la relazione tra le variabili dipendenti e indipendenti
A) Una variabile che assume il valore di 0 o 1 per rappresentare le categorie. B) Una variabile utilizzata solo per la regressione non lineare C) Una variabile con valori che variano continuamente D) Una variabile utilizzata per testare l'autocorrelazione
A) La presenza di outlier nei dati B) Una misura dell'incertezza nell'analisi di regressione C) Quando la varianza dei termini di errore non è costante D) Un tipo di autocorrelazione
A) Concentrarsi esclusivamente sui dati storici. B) Ignorare l'analisi statistica negli studi economici. C) Creare modelli teorici complessi senza utilizzare dati. D) Estrarre relazioni semplici da grandi set di dati.
A) Jan Tinbergen B) Henry Ludwell Moore C) Ragnar Frisch D) Udny Yule
A) "Manuale di economia politica" di Vilfredo Pareto B) "Mathematical Psychics" di Francis Ysidro Edgeworth C) "Synthetic Economics" di Henry Ludwell Moore D) "Political Arithmetick" di Sir William Petty
A) Distorsione B) Imparzialità C) Consistenza D) Efficienza
A) Metodo generalizzato dei momenti B) Stima di massima verosimiglianza C) Metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS) D) Statistica bayesiana
A) Minimi quadrati ordinari B) Soluzioni lineari ottimali C) Serie lineari operative D) Segmenti di linea sovrapposti
A) Metodo generalizzato dei momenti B) Approcci classici o frequentisti C) Metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS) D) Statistica bayesiana
A) Efficienza B) Imparzialità (assenza di bias) C) Consistenza D) Distorsione (bias)
A) Metodo delle differenze in differenze. B) Minimi quadrati ordinari. C) Card (1999). D) Disegno di regressione con discontinuità.
A) The Review of Economics and Statistics B) Econometrica C) The Journal of Applied Econometrics D) Econometric Reviews
A) Analisi delle serie temporali B) Studi controllati randomizzati C) Modellazione causale strutturale D) Econometria bayesiana
A) Collinearità B) Manipolazione dei dati per ottenere risultati statisticamente significativi C) Bias di specificazione D) Causalità bidirezionale
A) Adottando metodologie quasi sperimentali. B) Ignorando completamente le critiche. C) Aumentando le dimensioni del campione dei loro studi. D) Utilizzando esclusivamente dati storici.
A) È necessario conoscere l'ipotesi controfattuale. B) Software statistico avanzato. C) Consenso tra esperti. D) Un ampio set di dati.
A) Approfondimenti qualitativi. B) Campioni casuali. C) L'ipotesi controfattuale. D) Tendenze storiche. |