A) Analisi di regressione B) Teoria dei giochi C) Test di ipotesi D) Alberi decisionali
A) In econometria la correlazione è uguale alla causalità B) La causalità implica una relazione più affidabile della correlazione. C) La correlazione indica una relazione tra le variabili, la causalità implica che una variabile influisce direttamente sull'altra. D) La correlazione implica relazioni più forti della causalità
A) Lo studio dei dati raccolti nel tempo B) Un metodo per prevedere le tendenze economiche future C) L'analisi dei dati da un singolo punto nel tempo D) La classificazione delle variabili economiche
A) La varianza dei termini di errore è costante B) I residui sono normalmente distribuiti C) I termini di errore sono non correlati D) Il modello è lineare
A) I dati delle serie temporali rappresentano le entità, quelli trasversali il tempo. B) I dati trasversali sono continui, quelli delle serie temporali sono categorici. C) I dati trasversali sono raccolti in un singolo momento, quelli delle serie temporali sono raccolti nel tempo. D) I dati trasversali sono utilizzati per le previsioni, quelli delle serie temporali per l'analisi.
A) Eteroscedasticità B) Endogeneità C) Autocorrelazione D) Multicollinearità
A) Prevedere le tendenze economiche future B) Classificare i dati economici C) Stimare la relazione tra le variabili dipendenti e indipendenti D) Per verificare l'endogeneità
A) Una variabile con valori che variano continuamente B) Una variabile utilizzata solo per la regressione non lineare C) Una variabile che assume il valore di 0 o 1 per rappresentare le categorie. D) Una variabile utilizzata per testare l'autocorrelazione
A) Una misura dell'incertezza nell'analisi di regressione B) La presenza di outlier nei dati C) Quando la varianza dei termini di errore non è costante D) Un tipo di autocorrelazione
A) Ignorare l'analisi statistica negli studi economici. B) Creare modelli teorici complessi senza utilizzare dati. C) Concentrarsi esclusivamente sui dati storici. D) Estrarre relazioni semplici da grandi set di dati.
A) Ragnar Frisch B) Henry Ludwell Moore C) Udny Yule D) Jan Tinbergen
A) "Synthetic Economics" di Henry Ludwell Moore B) "Political Arithmetick" di Sir William Petty C) "Manuale di economia politica" di Vilfredo Pareto D) "Mathematical Psychics" di Francis Ysidro Edgeworth
A) Consistenza B) Efficienza C) Imparzialità D) Distorsione
A) Stima di massima verosimiglianza B) Statistica bayesiana C) Metodo generalizzato dei momenti D) Metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS)
A) Segmenti di linea sovrapposti B) Soluzioni lineari ottimali C) Serie lineari operative D) Minimi quadrati ordinari
A) Metodo generalizzato dei momenti B) Statistica bayesiana C) Metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS) D) Approcci classici o frequentisti
A) Consistenza B) Imparzialità (assenza di bias) C) Distorsione (bias) D) Efficienza
A) Minimi quadrati ordinari. B) Metodo delle differenze in differenze. C) Disegno di regressione con discontinuità. D) Card (1999).
A) Econometrica B) Econometric Reviews C) The Journal of Applied Econometrics D) The Review of Economics and Statistics
A) Studi controllati randomizzati B) Modellazione causale strutturale C) Econometria bayesiana D) Analisi delle serie temporali
A) Collinearità B) Bias di specificazione C) Causalità bidirezionale D) Manipolazione dei dati per ottenere risultati statisticamente significativi
A) Aumentando le dimensioni del campione dei loro studi. B) Ignorando completamente le critiche. C) Adottando metodologie quasi sperimentali. D) Utilizzando esclusivamente dati storici.
A) È necessario conoscere l'ipotesi controfattuale. B) Consenso tra esperti. C) Un ampio set di dati. D) Software statistico avanzato.
A) Approfondimenti qualitativi. B) Campioni casuali. C) L'ipotesi controfattuale. D) Tendenze storiche. |