A) Alberi decisionali B) Analisi di regressione C) Test di ipotesi D) Teoria dei giochi
A) La causalità implica una relazione più affidabile della correlazione. B) In econometria la correlazione è uguale alla causalità C) La correlazione indica una relazione tra le variabili, la causalità implica che una variabile influisce direttamente sull'altra. D) La correlazione implica relazioni più forti della causalità
A) Lo studio dei dati raccolti nel tempo B) L'analisi dei dati da un singolo punto nel tempo C) La classificazione delle variabili economiche D) Un metodo per prevedere le tendenze economiche future
A) I residui sono normalmente distribuiti B) Il modello è lineare C) La varianza dei termini di errore è costante D) I termini di errore sono non correlati
A) I dati delle serie temporali rappresentano le entità, quelli trasversali il tempo. B) I dati trasversali sono raccolti in un singolo momento, quelli delle serie temporali sono raccolti nel tempo. C) I dati trasversali sono utilizzati per le previsioni, quelli delle serie temporali per l'analisi. D) I dati trasversali sono continui, quelli delle serie temporali sono categorici.
A) Eteroscedasticità B) Endogeneità C) Autocorrelazione D) Multicollinearità
A) Per verificare l'endogeneità B) Stimare la relazione tra le variabili dipendenti e indipendenti C) Prevedere le tendenze economiche future D) Classificare i dati economici
A) Una variabile con valori che variano continuamente B) Una variabile utilizzata per testare l'autocorrelazione C) Una variabile che assume il valore di 0 o 1 per rappresentare le categorie. D) Una variabile utilizzata solo per la regressione non lineare
A) Una misura dell'incertezza nell'analisi di regressione B) La presenza di outlier nei dati C) Un tipo di autocorrelazione D) Quando la varianza dei termini di errore non è costante
A) Ignorare l'analisi statistica negli studi economici. B) Creare modelli teorici complessi senza utilizzare dati. C) Estrarre relazioni semplici da grandi set di dati. D) Concentrarsi esclusivamente sui dati storici.
A) Henry Ludwell Moore B) Ragnar Frisch C) Udny Yule D) Jan Tinbergen
A) "Synthetic Economics" di Henry Ludwell Moore B) "Mathematical Psychics" di Francis Ysidro Edgeworth C) "Political Arithmetick" di Sir William Petty D) "Manuale di economia politica" di Vilfredo Pareto
A) Distorsione B) Efficienza C) Imparzialità D) Consistenza
A) Statistica bayesiana B) Metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS) C) Stima di massima verosimiglianza D) Metodo generalizzato dei momenti
A) Serie lineari operative B) Soluzioni lineari ottimali C) Minimi quadrati ordinari D) Segmenti di linea sovrapposti
A) Statistica bayesiana B) Approcci classici o frequentisti C) Metodo generalizzato dei momenti D) Metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS)
A) Efficienza B) Imparzialità (assenza di bias) C) Consistenza D) Distorsione (bias)
A) Minimi quadrati ordinari. B) Metodo delle differenze in differenze. C) Disegno di regressione con discontinuità. D) Card (1999).
A) The Review of Economics and Statistics B) Econometrica C) Econometric Reviews D) The Journal of Applied Econometrics
A) Modellazione causale strutturale B) Econometria bayesiana C) Analisi delle serie temporali D) Studi controllati randomizzati
A) Causalità bidirezionale B) Manipolazione dei dati per ottenere risultati statisticamente significativi C) Collinearità D) Bias di specificazione
A) Aumentando le dimensioni del campione dei loro studi. B) Utilizzando esclusivamente dati storici. C) Ignorando completamente le critiche. D) Adottando metodologie quasi sperimentali.
A) Consenso tra esperti. B) È necessario conoscere l'ipotesi controfattuale. C) Un ampio set di dati. D) Software statistico avanzato.
A) Approfondimenti qualitativi. B) Tendenze storiche. C) L'ipotesi controfattuale. D) Campioni casuali. |