Стохастичний процес

Стохастичний процес - іспит

1. Стохастичний процес - це математичний об'єкт, що складається з набору випадкових величин, зазвичай індексованих за часом. Він представляє еволюцію деякої системи в часі, коли в поведінці системи присутня невизначеність або випадковість. Стохастичні процеси використовуються в різних галузях, таких як фінанси, фізика, біологія та інженерія, для моделювання випадкових явищ та аналізу їх властивостей. Ці процеси можна класифікувати на різні типи залежно від їхніх властивостей, наприклад, дискретні або неперервні, стаціонарні або нестаціонарні, марковські або немарковські, забезпечуючи потужну основу для вивчення і розуміння складних систем, що перебувають під впливом випадковості.

Що таке стохастичний процес?

A) Процес, який залишається незмінним з плином часу.
B) Процес, який відбувається лише дискретними кроками.
C) Детермінований процес з фіксованим результатом.
D) Випадковий процес, що розвивається в часі.

2. Що таке простір станів стохастичного процесу?

A) Точне значення процесу в даний момент часу.
B) Максимальне значення, якого може досягти процес.
C) Набір усіх можливих значень, яких може набути процес.
D) Середнє значення процесу в часі.

3. Який розподіл часу між прибуттями у пуассонівському процесі?

A) Експоненціальний розподіл
B) Нормальний розподіл
C) Рівномірний розподіл
D) Розподіл Бернуллі

4. Яка роль матриці переходів у ланцюзі Маркова?

A) Розраховує середній час, проведений у кожному штаті.
B) Визначає початковий стан процесу.
C) Описує ймовірності переходу в різні стани.
D) Вказує на кінцевий стан процесу.

5. Що означає ергодичність в контексті стохастичних процесів?

A) Довгострокова середня поведінка може бути визначена на основі однієї реалізації.
B) Неможливо зробити висновок про довгострокову поведінку.
C) Поведінка абсолютно випадкова.
D) Короткостроковий аналіз є достатнім для розуміння довгострокової поведінки.

6. Що з наведеного нижче НЕ є типом стохастичного процесу?

A) Броунівський рух
B) Геометричний процес
C) Марківський процес
D) Детермінований процес

7. Що таке закон великих чисел в контексті стохастичних процесів?

A) Випадковість зменшується зі збільшенням кількості спостережень.
B) Очікувані значення змінюються з кількістю спостережень.
C) Середні значення вибірки відрізняються від очікуваних значень.
D) Зі збільшенням кількості спостережень вибіркові середні наближаються до очікуваних значень.

8. Що таке автокореляційна функція стохастичного процесу?

A) Міра кореляції між значеннями в різні моменти часу.
B) Максимально можлива кореляція для процесу.
C) Точна форма процесу в даний момент часу.
D) Середнє значення процесу в часі.

Створено з That Quiz — де тест з математики виконуються одним клацанням миші.