Finance quantique - Quiz
  • 1. Qui a été le premier à suggérer que la physique quantique serait plus appropriée pour modéliser l'activité économique humaine ?
A) Asghar Qadir
B) Keith Meyer
C) Richard Feynman
D) Emmanuel Haven
  • 2. En quelle année Asghar Qadir a-t-il formulé sa proposition concernant la physique quantique et l’activité économique ?
A) 1999
B) 2000
C) 2001
D) 1978
  • 3. Que représente le paramètre ħ dans l’équation de Haven, basée sur l’équation de Schrödinger ?
A) Le prix de transaction
B) Le prix d’achat
C) Le volume d’arbitrage présent sur le marché
D) L’efficacité du marché
  • 4. Quel est le message principal dans l’œuvre d’Emmanuel Haven concernant l’équation de Black-Scholes-Merton ?
A) Il suppose que le marché est inefficace.
B) Il s’agit d’un cas particulier de l’équation de Schrödinger, qui suppose l’efficacité du marché.
C) Il s’agit d’un cas particulier du processus d’Ornstein-Uhlenbeck.
D) Il n’a aucun lien avec l’équation de Schrödinger.
  • 5. Qui a appliqué les intégrales de chemin à plusieurs options exotiques dans le domaine de la finance quantique ?
A) Asghar Qadir
B) Edward Piotrowski
C) Belal E. Baaquie
D) Emmanuel Haven
  • 6. Quel processus Edward Piotrowski et al. ont-ils supposé que l’actif sous-jacent à l’option suivait-il ?
A) Processus de Wiener-Bachelier
B) Processus d’Ornstein-Uhlenbeck
C) Processus de Poisson
D) Mouvement brownien
  • 7. Quels modèles ont utilisé avec succès l’approche consistant à modifier l’hypothèse sous-jacente du processus dans le cadre classique ?
A) Chen et Meyer
B) Hull–White et Cox–Ingersoll–Ross
C) Ornstein–Uhlenbeck et Wiener–Bachelier
D) Black–Scholes–Merton et Cox–Ross–Rubinstein
  • 8. Qui s’appuie sur les travaux de Haven et d’autres pour remettre en question l’hypothèse de l’efficacité du marché ?
A) Andreï Khrennikov
B) Richard Feynman
C) Luigi Accardi
D) Keith Meyer
  • 9. Quels processus Luigi Accardi et Andreas Boukas prennent-ils en compte pour l’actif sous-jacent dans leur modèle de finance quantique ?
A) Processus de Wiener et processus de Bachelier
B) Processus de Schrödinger et processus de Feynman
C) Processus d’Ornstein-Uhlenbeck et processus de Maxwell-Boltzmann
D) Processus brownien et processus de Poisson
  • 10. À quoi le modèle binomial quantique est-il métaphoriquement comparé dans le contexte classique ?
A) Le modèle de Cox–Ingersoll–Ross
B) Le modèle de Hull–White
C) Le modèle de Black–Scholes–Merton
D) Le modèle classique de Cox–Ross–Rubinstein pour l’évaluation des options binomiales
  • 11. À quoi se réduit le modèle binomial quantique lorsqu’on suppose que les actions se comportent conformément aux statistiques de Maxwell-Boltzmann ?
A) Le modèle binomial classique
B) Le modèle de Cox-Ingersoll-Ross
C) Le modèle de Black-Scholes-Merton
D) Le modèle d’Ornstein-Uhlenbeck
  • 12. Qui a fourni la formule de la volatilité quantique dans le cadre du modèle binomial quantique ?
A) Emmanuel Haven
B) Andreï Khrennikov
C) Belal E. Baaquie
D) Keith Meyer
  • 13. Quelle méthode statistique est remplacée par la statistique de Bose-Einstein dans la formule de valorisation d’option donnée ?
A) Statistique de Poisson
B) Statistique de Gibbs
C) Statistique de Maxwell-Boltzmann
D) Statistique de Fermi-Dirac
  • 14. En quelle année Patrick Rebentrost a-t-il présenté un algorithme quantique pour la tarification des produits dérivés financiers ?
A) 2018
B) 2020
C) 2016
D) 2019
  • 15. Quel avantage l'algorithme quantique de Patrick Rebentrost présente-t-il par rapport aux méthodes classiques ?
A) Avantage linéaire
B) Avantage en racine carrée
C) Avantage exponentiel
D) Avantage logarithmique
  • 16. Qui a proposé un modèle de tarification des options basé sur une marche quantique en 2020 ?
A) Baaquie
B) David Orrell
C) Cox
D) Patrick Rebentrost
  • 17. Selon Arioli et Valente, quelle est la raison du succès numérique de Baaquie ?
A) Effets autres que les effets quantiques
B) Intrication quantique
C) Aléatoire quantique
D) Superposition quantique
  • 18. Quelle est la critique de Rickles à l’égard du travail de Baaquie ?
A) Les données économiques empiriques sont très aléatoires.
B) Les données économiques empiriques ne sont pas aléatoires.
C) Les modèles économiques devraient utiliser des nombres imaginaires.
D) La mécanique quantique n’est pas applicable à la finance.
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