A) Tests d'hypothèses B) Arbres de décision C) Analyse de régression D) Théorie des jeux
A) La corrélation montre une relation entre les variables, la causalité implique qu'une variable affecte directement l'autre. B) En économétrie, la corrélation est la même chose que la causalité C) La corrélation implique des relations plus fortes que la causalité D) La causalité implique une relation plus fiable que la corrélation.
A) Une méthode pour prédire les tendances économiques futures B) L'étude des données collectées au fil du temps C) L'analyse de données à partir d'un seul point dans le temps D) La classification des variables économiques
A) Le modèle est linéaire B) La variance des termes d'erreur est constante C) Les termes d'erreur ne sont pas corrélés D) Les résidus sont normalement distribués
A) Une mesure de l'incertitude dans l'analyse de régression B) Un type d'autocorrélation C) La présence de valeurs aberrantes dans les données D) Lorsque la variance des termes d'erreur n'est pas constante
A) Hétéroscédasticité B) Endogénéité C) Autocorrélation D) Multicollinéarité
A) Variable utilisée pour tester l'autocorrélation B) Variable utilisée uniquement pour la régression non linéaire C) Une variable qui prend la valeur 0 ou 1 pour représenter des catégories. D) Une variable dont les valeurs varient continuellement
A) Classer les données économiques B) Pour tester l'endogénéité C) Prévoir les tendances économiques futures D) Estimer la relation entre les variables dépendantes et indépendantes
A) Les données transversales sont continues, les données chronologiques sont catégoriques. B) Les données transversales sont collectées à un moment donné, les données chronologiques sont collectées au fil du temps. C) Les données transversales sont utilisées pour les prévisions, les données chronologiques pour l'analyse. D) Les données chronologiques représentent des entités, les données transversales représentent le temps.
A) Modélisation causale structurée B) Analyse de séries temporelles C) Essais contrôlés randomisés D) Économétrie bayésienne
A) Analyse des différences en différences. B) Moindres carrés ordinaires. C) Conception par rupture de régression. D) Card (1999).
A) Créer des modèles théoriques complexes sans utiliser de données. B) Ignorer l'analyse statistique dans les études économiques. C) Se concentrer uniquement sur les données historiques. D) Déduire des relations simples à partir de grands ensembles de données.
A) En adoptant des méthodologies quasi-expérimentales. B) En utilisant uniquement des données historiques. C) En augmentant la taille de l'échantillon de leurs études. D) En ignorant complètement les critiques.
A) Des échantillons aléatoires. B) Les tendances historiques. C) Des analyses qualitatives. D) Le contre-factuel.
A) Biais B) Absence de biais C) Efficacité D) Cohérence
A) "Synthetic Economics" d'Henry Ludwell Moore B) "Mathematical Psychics" de Francis Ysidro Edgeworth C) "Political Arithmetick" de Sir William Petty D) "Manuel de l'économie politique" de Vilfredo Pareto
A) Séries linéaires opérationnelles B) Segments de lignes chevauchants C) Solutions linéaires optimales D) Moindres carrés ordinaires
A) The Journal of Applied Econometrics B) Econometrica C) Econometric Reviews D) The Review of Economics and Statistics
A) Des logiciels statistiques avancés. B) Un ensemble de données important. C) Il faut connaître le scénario hypothétique. D) Un consensus d'experts.
A) Biais de spécification B) Causalité bidirectionnelle C) Colinéarité D) Manipulation des données pour obtenir un résultat significatif
A) Moindres carrés ordinaires (MCO) B) Méthode des moments généralisée C) Statistiques bayésiennes D) Estimation par le maximum de vraisemblance
A) Efficacité B) Cohérence C) Biais D) Impartialité
A) Approches classiques ou fréquentistes B) Méthode généralisée des moments C) Statistiques bayésiennes D) Moindres carrés ordinaires (MCO)
A) Ragnar Frisch B) Udny Yule C) Henry Ludwell Moore D) Jan Tinbergen |