A) Arbres de décision B) Analyse de régression C) Tests d'hypothèses D) Théorie des jeux
A) La corrélation montre une relation entre les variables, la causalité implique qu'une variable affecte directement l'autre. B) La corrélation implique des relations plus fortes que la causalité C) La causalité implique une relation plus fiable que la corrélation. D) En économétrie, la corrélation est la même chose que la causalité
A) La classification des variables économiques B) L'étude des données collectées au fil du temps C) L'analyse de données à partir d'un seul point dans le temps D) Une méthode pour prédire les tendances économiques futures
A) Le modèle est linéaire B) La variance des termes d'erreur est constante C) Les termes d'erreur ne sont pas corrélés D) Les résidus sont normalement distribués
A) Un type d'autocorrélation B) Lorsque la variance des termes d'erreur n'est pas constante C) Une mesure de l'incertitude dans l'analyse de régression D) La présence de valeurs aberrantes dans les données
A) Autocorrélation B) Multicollinéarité C) Hétéroscédasticité D) Endogénéité
A) Variable utilisée pour tester l'autocorrélation B) Variable utilisée uniquement pour la régression non linéaire C) Une variable dont les valeurs varient continuellement D) Une variable qui prend la valeur 0 ou 1 pour représenter des catégories.
A) Classer les données économiques B) Pour tester l'endogénéité C) Estimer la relation entre les variables dépendantes et indépendantes D) Prévoir les tendances économiques futures
A) Les données transversales sont continues, les données chronologiques sont catégoriques. B) Les données transversales sont collectées à un moment donné, les données chronologiques sont collectées au fil du temps. C) Les données transversales sont utilisées pour les prévisions, les données chronologiques pour l'analyse. D) Les données chronologiques représentent des entités, les données transversales représentent le temps.
A) Analyse de séries temporelles B) Modélisation causale structurée C) Essais contrôlés randomisés D) Économétrie bayésienne
A) Analyse des différences en différences. B) Conception par rupture de régression. C) Card (1999). D) Moindres carrés ordinaires.
A) Déduire des relations simples à partir de grands ensembles de données. B) Se concentrer uniquement sur les données historiques. C) Ignorer l'analyse statistique dans les études économiques. D) Créer des modèles théoriques complexes sans utiliser de données.
A) En adoptant des méthodologies quasi-expérimentales. B) En ignorant complètement les critiques. C) En augmentant la taille de l'échantillon de leurs études. D) En utilisant uniquement des données historiques.
A) Le contre-factuel. B) Les tendances historiques. C) Des échantillons aléatoires. D) Des analyses qualitatives.
A) Efficacité B) Cohérence C) Biais D) Absence de biais
A) "Manuel de l'économie politique" de Vilfredo Pareto B) "Political Arithmetick" de Sir William Petty C) "Mathematical Psychics" de Francis Ysidro Edgeworth D) "Synthetic Economics" d'Henry Ludwell Moore
A) Séries linéaires opérationnelles B) Moindres carrés ordinaires C) Solutions linéaires optimales D) Segments de lignes chevauchants
A) Econometrica B) Econometric Reviews C) The Journal of Applied Econometrics D) The Review of Economics and Statistics
A) Un consensus d'experts. B) Des logiciels statistiques avancés. C) Un ensemble de données important. D) Il faut connaître le scénario hypothétique.
A) Causalité bidirectionnelle B) Manipulation des données pour obtenir un résultat significatif C) Biais de spécification D) Colinéarité
A) Estimation par le maximum de vraisemblance B) Statistiques bayésiennes C) Méthode des moments généralisée D) Moindres carrés ordinaires (MCO)
A) Impartialité B) Cohérence C) Biais D) Efficacité
A) Statistiques bayésiennes B) Approches classiques ou fréquentistes C) Moindres carrés ordinaires (MCO) D) Méthode généralisée des moments
A) Ragnar Frisch B) Henry Ludwell Moore C) Udny Yule D) Jan Tinbergen |