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Finance quantique - Quiz
Contribué par: Carlier
  • 1. Qui a été le premier à suggérer que la physique quantique serait plus appropriée pour modéliser l'activité économique humaine ?
A) Richard Feynman
B) Emmanuel Haven
C) Keith Meyer
D) Asghar Qadir
  • 2. En quelle année Asghar Qadir a-t-il formulé sa proposition concernant la physique quantique et l’activité économique ?
A) 1999
B) 1978
C) 2000
D) 2001
  • 3. Que représente le paramètre ħ dans l’équation de Haven, basée sur l’équation de Schrödinger ?
A) Le prix de transaction
B) Le volume d’arbitrage présent sur le marché
C) Le prix d’achat
D) L’efficacité du marché
  • 4. Quel est le message principal dans l’œuvre d’Emmanuel Haven concernant l’équation de Black-Scholes-Merton ?
A) Il n’a aucun lien avec l’équation de Schrödinger.
B) Il s’agit d’un cas particulier de l’équation de Schrödinger, qui suppose l’efficacité du marché.
C) Il s’agit d’un cas particulier du processus d’Ornstein-Uhlenbeck.
D) Il suppose que le marché est inefficace.
  • 5. Qui a appliqué les intégrales de chemin à plusieurs options exotiques dans le domaine de la finance quantique ?
A) Belal E. Baaquie
B) Edward Piotrowski
C) Asghar Qadir
D) Emmanuel Haven
  • 6. Quel processus Edward Piotrowski et al. ont-ils supposé que l’actif sous-jacent à l’option suivait-il ?
A) Processus de Wiener-Bachelier
B) Mouvement brownien
C) Processus d’Ornstein-Uhlenbeck
D) Processus de Poisson
  • 7. Quels modèles ont utilisé avec succès l’approche consistant à modifier l’hypothèse sous-jacente du processus dans le cadre classique ?
A) Black–Scholes–Merton et Cox–Ross–Rubinstein
B) Ornstein–Uhlenbeck et Wiener–Bachelier
C) Chen et Meyer
D) Hull–White et Cox–Ingersoll–Ross
  • 8. Qui s’appuie sur les travaux de Haven et d’autres pour remettre en question l’hypothèse de l’efficacité du marché ?
A) Luigi Accardi
B) Andreï Khrennikov
C) Keith Meyer
D) Richard Feynman
  • 9. Quels processus Luigi Accardi et Andreas Boukas prennent-ils en compte pour l’actif sous-jacent dans leur modèle de finance quantique ?
A) Processus de Schrödinger et processus de Feynman
B) Processus de Wiener et processus de Bachelier
C) Processus brownien et processus de Poisson
D) Processus d’Ornstein-Uhlenbeck et processus de Maxwell-Boltzmann
  • 10. À quoi le modèle binomial quantique est-il métaphoriquement comparé dans le contexte classique ?
A) Le modèle de Hull–White
B) Le modèle classique de Cox–Ross–Rubinstein pour l’évaluation des options binomiales
C) Le modèle de Black–Scholes–Merton
D) Le modèle de Cox–Ingersoll–Ross
  • 11. À quoi se réduit le modèle binomial quantique lorsqu’on suppose que les actions se comportent conformément aux statistiques de Maxwell-Boltzmann ?
A) Le modèle de Cox-Ingersoll-Ross
B) Le modèle binomial classique
C) Le modèle de Black-Scholes-Merton
D) Le modèle d’Ornstein-Uhlenbeck
  • 12. Qui a fourni la formule de la volatilité quantique dans le cadre du modèle binomial quantique ?
A) Belal E. Baaquie
B) Keith Meyer
C) Andreï Khrennikov
D) Emmanuel Haven
  • 13. Quelle méthode statistique est remplacée par la statistique de Bose-Einstein dans la formule de valorisation d’option donnée ?
A) Statistique de Poisson
B) Statistique de Maxwell-Boltzmann
C) Statistique de Gibbs
D) Statistique de Fermi-Dirac
  • 14. En quelle année Patrick Rebentrost a-t-il présenté un algorithme quantique pour la tarification des produits dérivés financiers ?
A) 2016
B) 2018
C) 2020
D) 2019
  • 15. Quel avantage l'algorithme quantique de Patrick Rebentrost présente-t-il par rapport aux méthodes classiques ?
A) Avantage linéaire
B) Avantage en racine carrée
C) Avantage logarithmique
D) Avantage exponentiel
  • 16. Qui a proposé un modèle de tarification des options basé sur une marche quantique en 2020 ?
A) Patrick Rebentrost
B) Baaquie
C) David Orrell
D) Cox
  • 17. Selon Arioli et Valente, quelle est la raison du succès numérique de Baaquie ?
A) Effets autres que les effets quantiques
B) Intrication quantique
C) Aléatoire quantique
D) Superposition quantique
  • 18. Quelle est la critique de Rickles à l’égard du travail de Baaquie ?
A) La mécanique quantique n’est pas applicable à la finance.
B) Les données économiques empiriques ne sont pas aléatoires.
C) Les données économiques empiriques sont très aléatoires.
D) Les modèles économiques devraient utiliser des nombres imaginaires.
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