A) Analyse de régression B) Arbres de décision C) Tests d'hypothèses D) Théorie des jeux
A) En économétrie, la corrélation est la même chose que la causalité B) La causalité implique une relation plus fiable que la corrélation. C) La corrélation montre une relation entre les variables, la causalité implique qu'une variable affecte directement l'autre. D) La corrélation implique des relations plus fortes que la causalité
A) La classification des variables économiques B) L'étude des données collectées au fil du temps C) L'analyse de données à partir d'un seul point dans le temps D) Une méthode pour prédire les tendances économiques futures
A) Les résidus sont normalement distribués B) Le modèle est linéaire C) La variance des termes d'erreur est constante D) Les termes d'erreur ne sont pas corrélés
A) Un type d'autocorrélation B) Une mesure de l'incertitude dans l'analyse de régression C) La présence de valeurs aberrantes dans les données D) Lorsque la variance des termes d'erreur n'est pas constante
A) Multicollinéarité B) Hétéroscédasticité C) Endogénéité D) Autocorrélation
A) Variable utilisée uniquement pour la régression non linéaire B) Une variable qui prend la valeur 0 ou 1 pour représenter des catégories. C) Variable utilisée pour tester l'autocorrélation D) Une variable dont les valeurs varient continuellement
A) Pour tester l'endogénéité B) Prévoir les tendances économiques futures C) Estimer la relation entre les variables dépendantes et indépendantes D) Classer les données économiques
A) Les données transversales sont collectées à un moment donné, les données chronologiques sont collectées au fil du temps. B) Les données chronologiques représentent des entités, les données transversales représentent le temps. C) Les données transversales sont continues, les données chronologiques sont catégoriques. D) Les données transversales sont utilisées pour les prévisions, les données chronologiques pour l'analyse.
A) Modélisation causale structurée B) Économétrie bayésienne C) Analyse de séries temporelles D) Essais contrôlés randomisés
A) Conception par rupture de régression. B) Analyse des différences en différences. C) Moindres carrés ordinaires. D) Card (1999).
A) Ignorer l'analyse statistique dans les études économiques. B) Créer des modèles théoriques complexes sans utiliser de données. C) Se concentrer uniquement sur les données historiques. D) Déduire des relations simples à partir de grands ensembles de données.
A) En adoptant des méthodologies quasi-expérimentales. B) En utilisant uniquement des données historiques. C) En ignorant complètement les critiques. D) En augmentant la taille de l'échantillon de leurs études.
A) Des échantillons aléatoires. B) Le contre-factuel. C) Des analyses qualitatives. D) Les tendances historiques.
A) Biais B) Cohérence C) Absence de biais D) Efficacité
A) "Synthetic Economics" d'Henry Ludwell Moore B) "Mathematical Psychics" de Francis Ysidro Edgeworth C) "Political Arithmetick" de Sir William Petty D) "Manuel de l'économie politique" de Vilfredo Pareto
A) Solutions linéaires optimales B) Moindres carrés ordinaires C) Séries linéaires opérationnelles D) Segments de lignes chevauchants
A) Econometrica B) Econometric Reviews C) The Journal of Applied Econometrics D) The Review of Economics and Statistics
A) Il faut connaître le scénario hypothétique. B) Un consensus d'experts. C) Des logiciels statistiques avancés. D) Un ensemble de données important.
A) Causalité bidirectionnelle B) Manipulation des données pour obtenir un résultat significatif C) Colinéarité D) Biais de spécification
A) Méthode des moments généralisée B) Statistiques bayésiennes C) Estimation par le maximum de vraisemblance D) Moindres carrés ordinaires (MCO)
A) Cohérence B) Impartialité C) Efficacité D) Biais
A) Statistiques bayésiennes B) Moindres carrés ordinaires (MCO) C) Méthode généralisée des moments D) Approches classiques ou fréquentistes
A) Udny Yule B) Henry Ludwell Moore C) Jan Tinbergen D) Ragnar Frisch |