A) Théorie des jeux B) Analyse de régression C) Tests d'hypothèses D) Arbres de décision
A) La causalité implique une relation plus fiable que la corrélation. B) En économétrie, la corrélation est la même chose que la causalité C) La corrélation montre une relation entre les variables, la causalité implique qu'une variable affecte directement l'autre. D) La corrélation implique des relations plus fortes que la causalité
A) La classification des variables économiques B) L'analyse de données à partir d'un seul point dans le temps C) Une méthode pour prédire les tendances économiques futures D) L'étude des données collectées au fil du temps
A) Le modèle est linéaire B) Les termes d'erreur ne sont pas corrélés C) Les résidus sont normalement distribués D) La variance des termes d'erreur est constante
A) Une mesure de l'incertitude dans l'analyse de régression B) Lorsque la variance des termes d'erreur n'est pas constante C) La présence de valeurs aberrantes dans les données D) Un type d'autocorrélation
A) Autocorrélation B) Hétéroscédasticité C) Multicollinéarité D) Endogénéité
A) Variable utilisée uniquement pour la régression non linéaire B) Une variable qui prend la valeur 0 ou 1 pour représenter des catégories. C) Une variable dont les valeurs varient continuellement D) Variable utilisée pour tester l'autocorrélation
A) Classer les données économiques B) Estimer la relation entre les variables dépendantes et indépendantes C) Pour tester l'endogénéité D) Prévoir les tendances économiques futures
A) Les données transversales sont continues, les données chronologiques sont catégoriques. B) Les données transversales sont collectées à un moment donné, les données chronologiques sont collectées au fil du temps. C) Les données chronologiques représentent des entités, les données transversales représentent le temps. D) Les données transversales sont utilisées pour les prévisions, les données chronologiques pour l'analyse.
A) Analyse de séries temporelles B) Économétrie bayésienne C) Modélisation causale structurée D) Essais contrôlés randomisés
A) Conception par rupture de régression. B) Analyse des différences en différences. C) Card (1999). D) Moindres carrés ordinaires.
A) Ignorer l'analyse statistique dans les études économiques. B) Se concentrer uniquement sur les données historiques. C) Déduire des relations simples à partir de grands ensembles de données. D) Créer des modèles théoriques complexes sans utiliser de données.
A) En ignorant complètement les critiques. B) En adoptant des méthodologies quasi-expérimentales. C) En utilisant uniquement des données historiques. D) En augmentant la taille de l'échantillon de leurs études.
A) Le contre-factuel. B) Les tendances historiques. C) Des analyses qualitatives. D) Des échantillons aléatoires.
A) Biais B) Absence de biais C) Efficacité D) Cohérence
A) "Mathematical Psychics" de Francis Ysidro Edgeworth B) "Synthetic Economics" d'Henry Ludwell Moore C) "Manuel de l'économie politique" de Vilfredo Pareto D) "Political Arithmetick" de Sir William Petty
A) Segments de lignes chevauchants B) Solutions linéaires optimales C) Moindres carrés ordinaires D) Séries linéaires opérationnelles
A) The Review of Economics and Statistics B) Econometrica C) The Journal of Applied Econometrics D) Econometric Reviews
A) Un consensus d'experts. B) Il faut connaître le scénario hypothétique. C) Des logiciels statistiques avancés. D) Un ensemble de données important.
A) Causalité bidirectionnelle B) Colinéarité C) Manipulation des données pour obtenir un résultat significatif D) Biais de spécification
A) Moindres carrés ordinaires (MCO) B) Estimation par le maximum de vraisemblance C) Statistiques bayésiennes D) Méthode des moments généralisée
A) Efficacité B) Cohérence C) Impartialité D) Biais
A) Moindres carrés ordinaires (MCO) B) Statistiques bayésiennes C) Approches classiques ou fréquentistes D) Méthode généralisée des moments
A) Udny Yule B) Jan Tinbergen C) Henry Ludwell Moore D) Ragnar Frisch |